PortfoliosLab logo
Сравнение FTSL с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSL и SCHP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FTSL и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.83%
21.37%
FTSL
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSL:

2.16

SCHP:

1.53

Коэф-т Сортино

FTSL:

2.75

SCHP:

2.16

Коэф-т Омега

FTSL:

1.66

SCHP:

1.27

Коэф-т Кальмара

FTSL:

2.38

SCHP:

0.67

Коэф-т Мартина

FTSL:

17.06

SCHP:

4.62

Индекс Язвы

FTSL:

0.37%

SCHP:

1.54%

Дневная вол-ть

FTSL:

2.94%

SCHP:

4.65%

Макс. просадка

FTSL:

-22.67%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

FTSL:

-0.02%

SCHP:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции FTSL превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 4.04% против 2.34% соответственно.


FTSL

С начала года

0.74%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.45%

5 лет

6.50%

10 лет

4.04%

SCHP

С начала года

3.58%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.58%

1 год

7.48%

5 лет

1.56%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSL и SCHP

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSL и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSL c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSL: 2.16
SCHP: 1.53
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSL: 2.75
SCHP: 2.16
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTSL: 1.66
SCHP: 1.27
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSL: 2.38
SCHP: 0.67
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 17.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSL: 17.06
SCHP: 4.62

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
1.53
FTSL
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и SCHP

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности SCHP в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.34%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и SCHP

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-3.99%
FTSL
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и SCHP

First Trust Senior Loan Fund (FTSL) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
2.18%
FTSL
SCHP