Сравнение FTSL с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
FTSL и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSL или SCHP.
Основные характеристики
| FTSL | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.22% | 3.29% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 7.51% |
| Дох-ть за 3 года | 5.45% | -2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 2.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.09% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 4.73 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 7.19 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 2.24 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 8.48 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 58.06 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 0.16% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 1.95% | 5.06% |
| Макс. просадка | -22.67% | -14.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.09% |
Корреляция
Корреляция между FTSL и SCHP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTSL и SCHP
С начала года, FTSL показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции FTSL превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 4.09% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSL и SCHP
FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTSL c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSL и SCHP
Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SCHP в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 7.64% | 7.59% | 4.77% | 3.18% | 3.48% | 4.45% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% | 3.75% | 2.64% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.81% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок FTSL и SCHP
Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTSL и SCHP
Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.49%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.