Сравнение FTSD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FTSD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FTSD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.06% против 14.14% соответственно.
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSD и VOO
FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTSD vs. VOO — Ранг доходности на риск
FTSD
VOO
Сравнение FTSD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 1.01 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.53 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 1.55 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | 7.31 | +15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.01 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.71 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.79 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FTSD и VOO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и VOO
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и VOO
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -33.99% | +28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -11.98% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.08% | -24.52% | +19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | -33.99% | +28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.55% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -3.72% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.55% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и VOO
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 5.34% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 9.47% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 18.11% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 16.82% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 17.99% | -16.20% |