Сравнение FTS.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortis Inc. (FTS.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FTS.TO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTS.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 10.47% | 23.93% | 14.24% | 4.76% | -7.87% | 21.81% | 0.04% | 22.71% | 2.74% | 15.29% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 13.59% | -0.44% | 21.25% | 2.24% | 3.64% | 28.70% | 13.08% | 21.03% | 2.45% | 13.15% |
Разные валюты инструментов
FTS.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTS.TO показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.83% против 13.07% соответственно.
FTS.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 10.83%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FTS.TO
SCHD
Сравнение FTS.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTS.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.72 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.06 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.78 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 1.81 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTS.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.72 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FTS.TO и SCHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS.TO и SCHD
Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 3.21% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FTS.TO и SCHD
Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTS.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -33.37% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -12.74% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -16.85% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -33.37% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -3.43% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -3.34% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.75% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS.TO и SCHD
Fortis Inc. (FTS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTS.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.68% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.35% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 15.70% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 12.64% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.17% | +1.64% |