Сравнение FTS.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortis Inc. (FTS.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTS.TO или SCHD.
Основные характеристики
| FTS.TO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.36% | 3.59% |
| Дох-ть за 1 год | -6.14% | 14.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.10% | 3.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.06% | 12.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.52% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 15.39% | 11.22% |
| Макс. просадка | -35.48% | -33.37% |
| Current Drawdown | -8.93% | -2.95% |
Корреляция
Корреляция между FTS.TO и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTS.TO и SCHD
С начала года, FTS.TO показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTS.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS.TO и SCHD
Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 4.19% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% | 3.29% | 4.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FTS.TO и SCHD
Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTS.TO и SCHD
Fortis Inc. (FTS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.