Сравнение FTS.TO с POW.TO
FTS.TO (Fortis Inc.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 17.87%/yr for POW.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 10.80% против 17.87% соответственно.
FTS.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.80%
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам FTS.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 13.43% | 23.93% | 14.24% | 4.76% | -7.87% | 21.81% | 0.04% | 22.71% | 2.74% | 15.29% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
Correlation
The correlation between FTS.TO and POW.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between FTS.TO and POW.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTS.TO:
CA$40.48B
POW.TO:
CA$55.32B
FTS.TO:
CA$3.56
POW.TO:
CA$4.29
FTS.TO:
22.34
POW.TO:
20.21
FTS.TO:
3.30
POW.TO:
1.60
FTS.TO:
1.78
POW.TO:
3.96
FTS.TO:
CA$12.21B
POW.TO:
CA$34.88B
FTS.TO:
CA$3.98B
POW.TO:
CA$30.59B
FTS.TO:
CA$5.87B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
FTS.TO
POW.TO
Сравнение FTS.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.63 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 5.14 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 15.64 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS.TO и POW.TO
Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.27% | -62.40% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -14.33% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -15.10% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -26.09% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -49.16% | +20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -13.14% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.70% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS.TO и POW.TO
Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у Power Corporation of Canada (POW.TO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.85% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 15.47% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 18.58% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 17.07% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 23.07% | -6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS.TO и POW.TO
Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 3.18% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS.TO и POW.TO
FTS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
FTS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
FTS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
FTS.TO and POW.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор