PortfoliosLab logo
Сравнение FTRNX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRNX и TRBCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
901.87%
2,724.31%
FTRNX
TRBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

-0.17

TRBCX:

0.50

Коэф-т Сортино

FTRNX:

-0.02

TRBCX:

0.87

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.00

TRBCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

-0.14

TRBCX:

0.56

Коэф-т Мартина

FTRNX:

-0.38

TRBCX:

1.94

Индекс Язвы

FTRNX:

14.65%

TRBCX:

6.60%

Дневная вол-ть

FTRNX:

32.38%

TRBCX:

25.36%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

FTRNX:

-29.18%

TRBCX:

-12.65%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 6.25% против 13.22% соответственно.


FTRNX

С начала года

-14.05%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-21.22%

1 год

-6.92%

5 лет

7.77%

10 лет

6.25%

TRBCX

С начала года

-8.22%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-5.16%

1 год

11.43%

5 лет

12.74%

10 лет

13.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTRNX и TRBCX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: -0.17
TRBCX: 0.50
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTRNX: -0.02
TRBCX: 0.87
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 1.00
TRBCX: 1.12
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: -0.14
TRBCX: 0.56
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTRNX: -0.38
TRBCX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.50
FTRNX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и TRBCX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TRBCX в 9.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund
0.78%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
9.89%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и TRBCX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.18%
-12.65%
FTRNX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и TRBCX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.56%
16.93%
FTRNX
TRBCX