PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTRNX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с FZILX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. FZILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRNX или FZILX.

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.64%
45.31%
FTRNX
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

-0.17

FZILX:

0.75

Коэф-т Сортино

FTRNX:

-0.02

FZILX:

1.13

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.00

FZILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

-0.14

FZILX:

0.90

Коэф-т Мартина

FTRNX:

-0.38

FZILX:

2.80

Индекс Язвы

FTRNX:

14.65%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FTRNX:

32.38%

FZILX:

16.27%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FTRNX:

-29.18%

FZILX:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 9.18%.

FTRNX

С начала года

-14.05%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-21.22%

1 год

-6.92%

5 лет

7.77%

10 лет

6.25%

FZILX

С начала года

9.18%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

4.25%

1 год

11.86%

5 лет

10.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTRNX и FZILX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: -0.17
FZILX: 0.75
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTRNX: -0.02
FZILX: 1.13
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 1.00
FZILX: 1.15
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: -0.14
FZILX: 0.90
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTRNX: -0.38
FZILX: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.75
FTRNX
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FZILX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FZILX в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund		0.78%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.75%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FZILX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.18%
-0.80%
FTRNX
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FZILX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.56%
10.49%
FTRNX
FZILX