PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTLB с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTLB и FTLS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FTLB и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Hedged BuyWrite Income ETF (FTLB) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
8.08%
FTLB
FTLS

Основные характеристики

Доходность по периодам


FTLB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

8.08%

1 год

18.53%

5 лет

9.97%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTLB и FTLS

FTLB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии FTLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLB и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTLB
Ранг риск-скорректированной доходности FTLB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLB c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Hedged BuyWrite Income ETF (FTLB) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTLB, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.961.69
Коэффициент Сортино FTLB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.752.32
Коэффициент Омега FTLB, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.121.31
Коэффициент Кальмара FTLB, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.083.94
Коэффициент Мартина FTLB, с текущим значением в 23.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.7612.37
FTLB
FTLS


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.96
1.69
FTLB
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLB и FTLS

FTLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLB
First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
5.99%5.99%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%1.82%2.74%3.02%1.20%3.30%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.48%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FTLB и FTLS


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.00%
-1.02%
FTLB
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности FTLB и FTLS

Текущая волатильность для First Trust Hedged BuyWrite Income ETF (FTLB) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FTLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
4.27%
FTLB
FTLS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab