PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHNXCALF
Дох-ть с нач. г.26.14%1.09%
Дох-ть за 1 год45.70%20.55%
Дох-ть за 3 года10.71%2.68%
Дох-ть за 5 лет15.12%14.73%
Коэф-т Шарпа2.550.91
Коэф-т Сортино3.571.47
Коэф-т Омега1.451.17
Коэф-т Кальмара5.461.41
Коэф-т Мартина15.813.22
Индекс Язвы2.82%6.07%
Дневная вол-ть17.50%21.63%
Макс. просадка-37.78%-47.58%
Текущая просадка0.00%-1.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTHNX и CALF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и CALF

С начала года, FTHNX показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.06%
4.28%
FTHNX
CALF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и CALF

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.81
CALF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.22

Сравнение коэффициента Шарпа FTHNX и CALF

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
0.91
FTHNX
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и CALF

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CALF в 1.02%


TTM202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.02%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и CALF

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
FTHNX
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и CALF

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.18%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
7.38%
FTHNX
CALF