PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
129.95%
105.74%
FTHNX
CALF

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 22.68%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -2.82%.


FTHNX

С начала года

22.68%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

11.90%

1 год

34.18%

5 лет (среднегодовая)

14.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CALF

С начала года

-2.82%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

0.54%

1 год

8.66%

5 лет (среднегодовая)

14.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTHNXCALF
Коэф-т Шарпа1.980.40
Коэф-т Сортино2.820.75
Коэф-т Омега1.351.08
Коэф-т Кальмара4.160.62
Коэф-т Мартина11.951.41
Индекс Язвы2.84%6.09%
Дневная вол-ть17.10%21.17%
Макс. просадка-37.78%-47.58%
Текущая просадка-3.89%-5.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и CALF

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTHNX и CALF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.980.40
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.820.75
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.08
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.160.62
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.951.41
FTHNX
CALF

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
0.40
FTHNX
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и CALF

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CALF в 1.06%


TTM202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.62%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.06%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и CALF

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-5.21%
FTHNX
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и CALF

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.53%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
7.67%
FTHNX
CALF