Сравнение FTGU.DE с SPYL.DE
FTGU.DE (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - FTGU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FTGU.DE returned 24.72% vs 23.05% for SPYL.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGU.DE charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGU.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGU.DE показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 13.19%.
FTGU.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGU.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD | 16.48% | 2.82% | 23.34% | 10.47% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 13.19% | 4.71% | 32.33% | 8.23% |
Correlation
The correlation between FTGU.DE and SPYL.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between FTGU.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGU.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
FTGU.DE
SPYL.DE
Сравнение FTGU.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGU.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | 3.25 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 11.42 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGU.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка FTGU.DE за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGU.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGU.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -23.27% | -76.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -7.13% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.14% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.26% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.02% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGU.DE и SPYL.DE
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FTGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGU.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.75% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 7.97% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 11.85% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 14.91% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132,503.00% | 14.91% | +132,488.09% |
Сравнение комиссий FTGU.DE и SPYL.DE
FTGU.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGU.DE и SPYL.DE
Ни FTGU.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FTGU.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.
FTGU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FTGU.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGU.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор