PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGT.DE с XDRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGT.DE с XDRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGT.DE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc) and XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) are both REIT funds - FTGT.DE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate while XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, FTGT.DE returned 6.92% vs 9.66% for XDRE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTGT.DE charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for XDRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGT.DE и XDRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGT.DE показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у XDRE.DE с доходностью 7.27%.

FTGT.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.07%
1 год
6.92%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDRE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.89%
1 год
9.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGT.DE и XDRE.DE

2026 (YTD)20252024
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		8.42%-4.41%-5.06%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		7.27%-2.46%-3.63%

Correlation

The correlation between FTGT.DE and XDRE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between FTGT.DE and XDRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FTGT.DE:
FTGT.DE с H4Z7.DEFTGT.DE с CSYZ.DEFTGT.DE с QCLN.DEFTGT.DE с FTGS.DEFTGT.DE с FTGQ.DEFTGT.DE с SKYE.DEFTGT.DE с ZPRP.DE
Часто сравнивают с XDRE.DE:
XDRE.DE с DBX4.DEXDRE.DE с XNGI.DEXDRE.DE с AIUT.DEXDRE.DE с EEPG.DEXDRE.DE с H4ZL.DEXDRE.DE с SPYJ.DEXDRE.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

FTGT.DE vs. XDRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGT.DE
Ранг доходности на риск FTGT.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGT.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGT.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGT.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XDRE.DE
Ранг доходности на риск XDRE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGT.DE c XDRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGT.DEXDRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.86

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.25

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

4.22

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGT.DE vs. XDRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGT.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XDRE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGT.DE и XDRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGT.DEXDRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.04

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FTGT.DE и XDRE.DE

Максимальная просадка FTGT.DE за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки XDRE.DE в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGT.DE и XDRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGT.DEXDRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-20.91%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-6.79%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

-2.81%

-18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-8.22%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.27%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGT.DE и XDRE.DE

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FTGT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGT.DEXDRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.92%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.43%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.17%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

14.01%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

14.01%

+2.50%

Сравнение комиссий FTGT.DE и XDRE.DE

FTGT.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDRE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGT.DE и XDRE.DE

Ни FTGT.DE, ни XDRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTGT.DE and XDRE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FTGT.DE.

FTGT.DE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate, while XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for FTGT.DE and 0.18% for XDRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGT.DE и XDRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор