PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGS с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGS и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGS и USNQX


2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
-3.03%12.78%15.76%33.69%1.09%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
-5.93%20.52%25.42%54.46%-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%.


FTGS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.03%
1 год
14.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
10 лет*

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Growth Strength ETF

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Сравнение комиссий FTGS и USNQX

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.


Доходность на риск

FTGS vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 4848
Ранг коэф-та Мартина

USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGSUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.04

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.62

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.84

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

6.82

-1.94

FTGS vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGSUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.33

+0.66

Корреляция

Корреляция между FTGS и USNQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и USNQX

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности USNQX в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
0.10%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и USNQX

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и USNQX.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGSUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-76.24%

+56.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.72%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-9.06%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-26.93%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.44%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и USNQX

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 5.54%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGSUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.56%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.90%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

22.75%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

22.92%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

22.61%

-5.29%