PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTGS с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGS с USNQX

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

FTGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGS или USNQX.

Корреляция

Корреляция между FTGS и USNQX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.87%
64.51%
FTGS
USNQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGS:

0.34

USNQX:

0.55

Коэф-т Сортино

FTGS:

0.63

USNQX:

0.93

Коэф-т Омега

FTGS:

1.09

USNQX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTGS:

0.35

USNQX:

0.60

Коэф-т Мартина

FTGS:

1.21

USNQX:

2.00

Индекс Язвы

FTGS:

5.81%

USNQX:

6.88%

Дневная вол-ть

FTGS:

20.74%

USNQX:

25.25%

Макс. просадка

FTGS:

-19.99%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

FTGS:

-7.25%

USNQX:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.90%.

FTGS

С начала года

-1.64%

1 месяц

14.42%

6 месяцев

-1.38%

1 год

4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USNQX

С начала года

-4.90%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

-2.78%

1 год

8.91%

5 лет

14.59%

10 лет

14.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTGS и USNQX

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

FTGS
First Trust Growth Strength ETF
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGS и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг риск-скорректированной доходности FTGS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGS c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.34
0.49
FTGS
USNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и USNQX

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности USNQX в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.41%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.42%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и USNQX

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.25%
-9.90%
FTGS
USNQX

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и USNQX

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 11.50%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.50%
14.01%
FTGS
USNQX