PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFT с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FTFTMSFT
Дох-ть с нач. г.-75.41%13.11%
Дох-ть за 1 год-38.35%16.23%
Дох-ть за 3 года-64.28%8.86%
Дох-ть за 5 лет-32.64%24.59%
Дох-ть за 10 лет-37.47%25.94%
Коэф-т Шарпа-0.370.78
Коэф-т Сортино0.041.12
Коэф-т Омега1.001.15
Коэф-т Кальмара-0.400.99
Коэф-т Мартина-0.622.42
Индекс Язвы63.54%6.32%
Дневная вол-ть106.10%19.59%
Макс. просадка-99.90%-69.41%
Текущая просадка-99.84%-9.36%

Фундаментальные показатели


FTFTMSFT
Рыночная капитализация$9.34M$3.15T
EPS-$2.36$12.12
PEG коэффициент0.002.21
Общая выручка (12 мес.)$13.23M$254.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.41M$176.28B
EBITDA (12 мес.)-$4.08M$139.70B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FTFT и MSFT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTFT и MSFT

С начала года, FTFT показывает доходность -75.41%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции FTFT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -37.47% против 25.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.74%
1.92%
FTFT
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future FinTech Group Inc. (FTFT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFT, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFT, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFT, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.62
MSFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.42

Сравнение коэффициента Шарпа FTFT и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа FTFT на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37
0.78
FTFT
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFT и MSFT

FTFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFT
Future FinTech Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FTFT и MSFT

Максимальная просадка FTFT за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFT и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.84%
-9.36%
FTFT
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности FTFT и MSFT

Future FinTech Group Inc. (FTFT) имеет более высокую волатильность в 38.15% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что FTFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.15%
7.76%
FTFT
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTFT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Future FinTech Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию