Сравнение FTFT с MSFT
FTFT (Future FinTech Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTFT in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FTFT returned -43.91%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTFT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTFT показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции FTFT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -43.91% против 25.03% соответственно.
FTFT
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -28.39%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -77.07%
- 1 год
- -79.29%
- 3 года*
- -72.26%
- 5 лет*
- -71.90%
- 10 лет*
- -43.91%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам FTFT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFT Future FinTech Group Inc. | -64.03% | -75.11% | -83.07% | -1.61% | -72.03% | -29.26% | 317.78% | -25.62% | -85.49% | -36.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FTFT and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2005 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
FTFT:
$5.73M
MSFT:
$3.18T
FTFT:
-$0.33
MSFT:
$16.79
FTFT:
1.28
MSFT:
10.01
FTFT:
0.13
MSFT:
7.68
FTFT:
$3.49M
MSFT:
$318.27B
FTFT:
$250.24K
MSFT:
$217.41B
FTFT:
-$4.43M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTFT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FTFT
MSFT
Сравнение FTFT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future FinTech Group Inc. (FTFT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTFT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.21 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.44 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTFT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.46 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.93 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.75 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок FTFT и MSFT
Максимальная просадка FTFT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTFT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -69.38% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.96% | -33.91% | -59.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.63% | -33.91% | -64.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -37.15% | -62.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -37.15% | -62.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.67% | -79.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.46% | -21.78% | -71.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.40% | 15.95% | +53.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTFT и MSFT
Future FinTech Group Inc. (FTFT) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что FTFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTFT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 9.95% | +13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.90% | 22.34% | +49.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.72% | 25.12% | +169.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 26.63% | +95.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.56% | 27.04% | +132.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTFT и MSFT
FTFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFT Future FinTech Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTFT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Future FinTech Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTFT and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTFT has higher volatility (23.63%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, FTFT dropped -100.00% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTFT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор