PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTFT с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTFT с MSFT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future FinTech Group Inc. (FTFT) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTFT или MSFT.

Корреляция

Корреляция между FTFT и MSFT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FTFT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future FinTech Group Inc. (FTFT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.22%
1,809.03%
FTFT
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTFT:

-0.85

MSFT:

-0.43

Коэф-т Сортино

FTFT:

-2.06

MSFT:

-0.46

Коэф-т Омега

FTFT:

0.78

MSFT:

0.94

Коэф-т Кальмара

FTFT:

-0.84

MSFT:

-0.45

Коэф-т Мартина

FTFT:

-1.40

MSFT:

-1.04

Индекс Язвы

FTFT:

59.53%

MSFT:

10.16%

Дневная вол-ть

FTFT:

98.02%

MSFT:

24.52%

Макс. просадка

FTFT:

-99.87%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

FTFT:

-99.85%

MSFT:

-20.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTFT:

$4.03M

MSFT:

$2.76T

EPS

FTFT:

-$24.40

MSFT:

$12.39

Коэффициент PEG

FTFT:

0.00

MSFT:

1.70

Коэффициент P/S

FTFT:

0.22

MSFT:

10.55

Коэффициент P/B

FTFT:

0.11

MSFT:

9.13

Общая выручка (12 мес.)

FTFT:

$9.38M

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTFT:

$3.11M

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

FTFT:

-$6.87M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, FTFT показывает доходность -55.79%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции FTFT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -31.42% против 25.86% соответственно.

FTFT

С начала года

-55.79%

1 месяц

-26.89%

6 месяцев

-58.61%

1 год

-84.43%

5 лет

-53.58%

10 лет

-31.42%

MSFT

С начала года

-12.57%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-10.02%

5 лет

16.60%

10 лет

25.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTFT и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFT
Ранг риск-скорректированной доходности FTFT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTFT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTFT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future FinTech Group Inc. (FTFT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTFT, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTFT: -0.85
MSFT: -0.43
Коэффициент Сортино FTFT, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FTFT: -2.06
MSFT: -0.46
Коэффициент Омега FTFT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTFT: 0.78
MSFT: 0.94
Коэффициент Кальмара FTFT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FTFT: -0.84
MSFT: -0.45
Коэффициент Мартина FTFT, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FTFT: -1.40
MSFT: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа FTFT на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.43
FTFT
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFT и MSFT

FTFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTFT
Future FinTech Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FTFT и MSFT

Максимальная просадка FTFT за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFT и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.85%
-20.88%
FTFT
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности FTFT и MSFT

Future FinTech Group Inc. (FTFT) имеет более высокую волатильность в 33.58% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что FTFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.58%
12.68%
FTFT
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTFT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Future FinTech Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию