Сравнение FTFT с MSFT
FTFT (Future FinTech Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTFT in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FTFT returned -55.23%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTFT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTFT показывает доходность -88.33%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции FTFT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -55.23% против 23.73% соответственно.
FTFT
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -54.35%
- 6 месяцев
- -87.41%
- С начала года
- -88.33%
- 1 год
- -96.00%
- 3 года*
- -81.32%
- 5 лет*
- -76.40%
- 10 лет*
- -55.23%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам FTFT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFT Future FinTech Group Inc. | -88.33% | -75.11% | -83.07% | -1.61% | -72.03% | -29.26% | 317.78% | -25.62% | -85.49% | -36.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FTFT and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2005 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
FTFT:
$2.69M
MSFT:
$2.98T
FTFT:
-$0.30
MSFT:
$16.79
FTFT:
1.80
MSFT:
9.40
FTFT:
0.17
MSFT:
7.21
FTFT:
$3.49M
MSFT:
$318.27B
FTFT:
$250.24K
MSFT:
$217.41B
FTFT:
-$4.43M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTFT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FTFT
MSFT
Сравнение FTFT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future FinTech Group Inc. (FTFT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTFT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.58 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.08 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTFT и MSFT
Максимальная просадка FTFT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTFT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -69.38% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.17% | -34.50% | -62.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.56% | -34.50% | -65.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.94% | -37.15% | -62.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -37.15% | -62.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.54% | -74.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.45% | -21.80% | -58.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 18.60% | +52.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTFT и MSFT
Future FinTech Group Inc. (FTFT) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что FTFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTFT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.22% | 10.80% | +16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.60% | 24.46% | +52.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.59% | 27.35% | +78.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.85% | 27.05% | +95.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.65% | 27.18% | +129.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTFT и MSFT
FTFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFT Future FinTech Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTFT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Future FinTech Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTFT and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTFT has higher volatility (27.22%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, FTFT dropped -100.00% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTFT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор