Сравнение FTFT с MSFT
FTFT (Future FinTech Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTFT in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FTFT returned -48.45%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTFT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTFT показывает доходность -78.61%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции FTFT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -48.45% против 23.85% соответственно.
FTFT
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -43.59%
- С начала года
- -78.61%
- 6 месяцев
- -82.81%
- 1 год
- -84.29%
- 3 года*
- -77.24%
- 5 лет*
- -74.79%
- 10 лет*
- -48.45%
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам FTFT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFT Future FinTech Group Inc. | -78.61% | -75.11% | -83.07% | -1.61% | -72.03% | -29.26% | 317.78% | -25.62% | -85.49% | -36.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FTFT and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2005 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
FTFT:
$3.41M
MSFT:
$2.78T
FTFT:
-$0.33
MSFT:
$16.79
FTFT:
0.76
MSFT:
8.76
FTFT:
0.08
MSFT:
6.72
FTFT:
$3.49M
MSFT:
$318.27B
FTFT:
$250.24K
MSFT:
$217.41B
FTFT:
-$4.43M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTFT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FTFT
MSFT
Сравнение FTFT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future FinTech Group Inc. (FTFT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTFT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.66 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.32 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTFT и MSFT
Максимальная просадка FTFT за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTFT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -69.38% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.81% | -33.91% | -61.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.19% | -33.91% | -65.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.90% | -37.15% | -62.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -37.15% | -62.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -30.58% | -69.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.39% | -21.79% | -58.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.51% | 17.08% | +55.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTFT и MSFT
Future FinTech Group Inc. (FTFT) имеет более высокую волатильность в 27.32% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что FTFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTFT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.32% | 11.34% | +15.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.41% | 22.94% | +51.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.28% | 26.02% | +169.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.30% | 26.79% | +95.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.93% | 27.09% | +131.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTFT и MSFT
FTFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFT Future FinTech Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTFT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Future FinTech Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTFT and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTFT has higher volatility (27.32%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, FTFT dropped -99.99% vs MSFT's -69.38%.
FTFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTFT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор