PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTFT с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTFT с BULZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future FinTech Group Inc. (FTFT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTFT или BULZ.

Корреляция

Корреляция между FTFT и BULZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTFT и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future FinTech Group Inc. (FTFT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTFT:

-0.77

BULZ:

-0.08

Коэф-т Сортино

FTFT:

-1.62

BULZ:

0.54

Коэф-т Омега

FTFT:

0.83

BULZ:

1.07

Коэф-т Кальмара

FTFT:

-0.79

BULZ:

-0.12

Коэф-т Мартина

FTFT:

-1.30

BULZ:

-0.32

Индекс Язвы

FTFT:

60.88%

BULZ:

30.25%

Дневная вол-ть

FTFT:

101.48%

BULZ:

97.75%

Макс. просадка

FTFT:

-99.87%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

FTFT:

-99.80%

BULZ:

-67.61%

Доходность по периодам

С начала года, FTFT показывает доходность -42.24%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью -30.85%.

FTFT

С начала года

-42.24%

1 месяц

36.64%

6 месяцев

-43.53%

1 год

-77.94%

5 лет

-50.87%

10 лет

-29.85%

BULZ

С начала года

-30.85%

1 месяц

18.63%

6 месяцев

-35.58%

1 год

-7.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTFT и BULZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFT
Ранг риск-скорректированной доходности FTFT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTFT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTFT c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future FinTech Group Inc. (FTFT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTFT на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFT и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFT и BULZ

Ни FTFT, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTFT и BULZ

Максимальная просадка FTFT за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFT и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTFT и BULZ

Загрузка...