Сравнение FTFT с BULZ
FTFT (Future FinTech Group Inc.) is a stock, while BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%). Over the past 3 years, FTFT returned -81.32%/yr vs 61.48%/yr for BULZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTFT и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTFT показывает доходность -88.33%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 32.23%.
FTFT
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -54.35%
- 6 месяцев
- -87.41%
- С начала года
- -88.33%
- 1 год
- -96.00%
- 3 года*
- -81.32%
- 5 лет*
- -76.40%
- 10 лет*
- -55.23%
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTFT и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTFT Future FinTech Group Inc. | -88.33% | -75.11% | -83.07% | -1.61% | -72.03% | -46.80% |
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
Correlation
The correlation between FTFT and BULZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTFT vs. BULZ — Ранг доходности на риск
FTFT
BULZ
Сравнение FTFT c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future FinTech Group Inc. (FTFT) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTFT | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.21 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.53 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.68 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTFT и BULZ
Максимальная просадка FTFT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFT и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTFT | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.44% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.17% | -54.22% | -42.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.56% | -67.96% | -31.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -37.70% | -62.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.45% | -57.69% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 22.57% | +48.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTFT и BULZ
Future FinTech Group Inc. (FTFT) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеют волатильность 27.22% и 26.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTFT | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.22% | 26.77% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.60% | 65.68% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.59% | 81.50% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.85% | 91.69% | +31.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.65% | 91.69% | +64.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTFT и BULZ
Ни FTFT, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FTFT and BULZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTFT has higher volatility (27.22%) compared to BULZ (26.77%). In terms of maximum drawdown, FTFT dropped -100.00% vs BULZ's -94.44%.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTFT и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор