PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTFT с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTFT с BULZ

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future FinTech Group Inc. (FTFT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTFT или BULZ.

Корреляция

Корреляция между FTFT и BULZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FTFT и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future FinTech Group Inc. (FTFT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.89%
-64.83%
FTFT
BULZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTFT:

-0.85

BULZ:

-0.36

Коэф-т Сортино

FTFT:

-2.08

BULZ:

0.05

Коэф-т Омега

FTFT:

0.78

BULZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

FTFT:

-0.84

BULZ:

-0.43

Коэф-т Мартина

FTFT:

-1.42

BULZ:

-1.28

Индекс Язвы

FTFT:

59.05%

BULZ:

26.91%

Дневная вол-ть

FTFT:

97.92%

BULZ:

96.08%

Макс. просадка

FTFT:

-99.87%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

FTFT:

-99.85%

BULZ:

-75.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTFT показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью -47.04%.

FTFT

С начала года

-54.50%

1 месяц

-25.63%

6 месяцев

-56.67%

1 год

-83.08%

5 лет

-53.27%

10 лет

-31.63%

BULZ

С начала года

-47.04%

1 месяц

-28.77%

6 месяцев

-39.88%

1 год

-29.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTFT и BULZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFT
Ранг риск-скорректированной доходности FTFT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTFT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTFT c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future FinTech Group Inc. (FTFT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTFT, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTFT: -0.85
BULZ: -0.36
Коэффициент Сортино FTFT, с текущим значением в -2.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FTFT: -2.08
BULZ: 0.05
Коэффициент Омега FTFT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTFT: 0.78
BULZ: 1.01
Коэффициент Кальмара FTFT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FTFT: -0.84
BULZ: -0.43
Коэффициент Мартина FTFT, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FTFT: -1.42
BULZ: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа FTFT на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFT и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.36
FTFT
BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFT и BULZ

Ни FTFT, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTFT и BULZ

Максимальная просадка FTFT за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFT и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.01%
-75.19%
FTFT
BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности FTFT и BULZ

Текущая волатильность для Future FinTech Group Inc. (FTFT) составляет 33.44%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 56.36%. Это указывает на то, что FTFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.44%
56.36%
FTFT
BULZ