PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTEL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEL с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fitell Corporation Ordinary Shares (FTEL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTEL или SPY.

Корреляция

Корреляция между FTEL и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTEL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fitell Corporation Ordinary Shares (FTEL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTEL:

-0.46

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

FTEL:

-0.27

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

FTEL:

0.96

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

FTEL:

-0.97

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

FTEL:

-1.45

SPY:

2.93

Индекс Язвы

FTEL:

66.15%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

FTEL:

207.70%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

FTEL:

-98.86%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FTEL:

-98.71%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FTEL показывает доходность -94.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%.

FTEL

С начала года

-94.28%

1 месяц

-25.36%

6 месяцев

-98.23%

1 год

-95.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTEL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEL
Ранг риск-скорректированной доходности FTEL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTEL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitell Corporation Ordinary Shares (FTEL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTEL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEL и SPY

FTEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTEL
Fitell Corporation Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FTEL и SPY

Максимальная просадка FTEL за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTEL и SPY

Fitell Corporation Ordinary Shares (FTEL) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что FTEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...