PortfoliosLab logo
Сравнение FTEC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTEC и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTEC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
617.38%
281.97%
FTEC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTEC:

0.39

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FTEC:

0.74

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FTEC:

1.10

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTEC:

0.43

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FTEC:

1.48

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FTEC:

7.84%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FTEC:

30.21%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FTEC:

-34.95%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FTEC:

-16.69%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.24% против 11.95% соответственно.


FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTEC и SPY

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTEC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTEC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTEC: 0.39
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTEC: 0.74
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTEC: 1.10
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTEC: 0.43
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTEC: 1.48
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.54
FTEC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и SPY

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FTEC и SPY

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.69%
-10.54%
FTEC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и SPY

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
15.13%
FTEC
SPY