PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTDS с TPHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTDS с TPHE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE).

FTDS и TPHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. TPHE - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTDS или TPHE.

Корреляция

Корреляция между FTDS и TPHE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и TPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTDS:

0.33

TPHE:

0.19

Коэф-т Сортино

FTDS:

0.62

TPHE:

0.39

Коэф-т Омега

FTDS:

1.08

TPHE:

1.05

Коэф-т Кальмара

FTDS:

0.35

TPHE:

0.21

Коэф-т Мартина

FTDS:

1.17

TPHE:

0.69

Индекс Язвы

FTDS:

5.41%

TPHE:

4.77%

Дневная вол-ть

FTDS:

18.66%

TPHE:

16.21%

Макс. просадка

FTDS:

-53.49%

TPHE:

-21.43%

Текущая просадка

FTDS:

-5.33%

TPHE:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у TPHE с доходностью 0.14%.

FTDS

С начала года

2.68%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-3.59%

1 год

6.17%

5 лет

17.04%

10 лет

9.58%

TPHE

С начала года

0.14%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-4.88%

1 год

3.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTDS и TPHE

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TPHE в 0.52%.

FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
TPHE
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTDS и TPHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг риск-скорректированной доходности FTDS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTDS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
TPHE
Ранг риск-скорректированной доходности TPHE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPHE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTDS c TPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа TPHE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и TPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и TPHE

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности TPHE в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		2.06%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%1.07%
TPHE
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF		2.26%2.04%2.46%2.80%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTDS и TPHE

Максимальная просадка FTDS за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки TPHE в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и TPHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и TPHE

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (TPHE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FTDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...