PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTCS.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS.L с QCLN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTCS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD (Acc)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FTCS.L is a US Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while QCLN.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTCS.L returned 5.89%/yr vs -3.78%/yr for QCLN.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTCS.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTCS.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTCS.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTCS.L показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 15.15%.

FTCS.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
1.88%
С начала года
5.25%
1 год
8.64%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

QCLN.L

1 день
-2.42%
1 месяц
-16.92%
6 месяцев
4.40%
С начала года
15.15%
1 год
47.94%
3 года*
-2.92%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS.L и QCLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTCS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD (Acc)		5.25%6.62%11.16%8.19%-10.23%25.79%11.85%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		15.15%29.15%-19.30%-8.05%-31.46%6,459.74%23.92%

Correlation

The correlation between FTCS.L and QCLN.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.41

The correlation between FTCS.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD (Acc)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FTCS.L:
FTCS.L с BLOK.LFTCS.L с CAPS.LFTCS.L с CIBR.LFTCS.L с FCBR.LFTCS.L с FDN.LFTCS.L с FDNU.LFTCS.L с FEXU.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

FTCS.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS.L
Ранг доходности на риск FTCS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTCS.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCS.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.22

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.78

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.94

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

6.76

-4.71

FTCS.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCS.L и QCLN.L

Максимальная просадка FTCS.L за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCS.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-72.06%

+40.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-24.63%

+15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-57.08%

+44.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-70.19%

+49.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-41.29%

+38.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-30.43%

+24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

7.08%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS.L и QCLN.L

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTCS.L) составляет 4.11%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что FTCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCS.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

16.85%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

31.21%

-22.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

39.30%

-28.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

40.31%

-26.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

2,354.90%

-2,337.25%

Сравнение комиссий FTCS.L и QCLN.L

И FTCS.L, и QCLN.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS.L и QCLN.L

Ни FTCS.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTCS.L and QCLN.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTCS.L and QCLN.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTCS.L is categorized as US Equities, while QCLN.L is Energy Equities. FTCS.L tracks The Capital Strength Index, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор