PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTCH с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTCHVTWO

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTCH и VTWO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTCH и VTWO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
10.67%
FTCH
VTWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTCH c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farfetch Limited (FTCH) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCH, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTCH, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTCH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTCH, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTCH, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.04
VTWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWO, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWO, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.88

Сравнение коэффициента Шарпа FTCH и VTWO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44
1.41
FTCH
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCH и VTWO

FTCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTCH
Farfetch Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.24%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FTCH и VTWO


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.97%
-5.45%
FTCH
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности FTCH и VTWO

Текущая волатильность для Farfetch Limited (FTCH) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что FTCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
7.70%
FTCH
VTWO