PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTCH с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTCH и VTWO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FTCH и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farfetch Limited (FTCH) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.93%
42.94%
FTCH
VTWO

Основные характеристики

Доходность по периодам


FTCH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTWO

С начала года

12.03%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

11.62%

1 год

11.65%

5 лет

7.51%

10 лет

7.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTCH c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farfetch Limited (FTCH) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCH, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.240.70
Коэффициент Сортино FTCH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.901.12
Коэффициент Омега FTCH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.13
Коэффициент Кальмара FTCH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.450.77
Коэффициент Мартина FTCH, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.573.69
FTCH
VTWO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.24
0.70
FTCH
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCH и VTWO

FTCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTCH
Farfetch Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
0.83%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FTCH и VTWO


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.97%
-8.17%
FTCH
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности FTCH и VTWO

Текущая волатильность для Farfetch Limited (FTCH) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что FTCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
6.17%
FTCH
VTWO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab