PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTAI с AMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с AMR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTAI или AMR.

Корреляция

Корреляция между FTAI и AMR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FTAI и AMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,247.77%
137.77%
FTAI
AMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTAI:

0.60

AMR:

-1.18

Коэф-т Сортино

FTAI:

1.21

AMR:

-2.08

Коэф-т Омега

FTAI:

1.18

AMR:

0.76

Коэф-т Кальмара

FTAI:

0.88

AMR:

-0.81

Коэф-т Мартина

FTAI:

2.13

AMR:

-1.55

Индекс Язвы

FTAI:

21.58%

AMR:

39.11%

Дневная вол-ть

FTAI:

76.54%

AMR:

51.68%

Макс. просадка

FTAI:

-72.79%

AMR:

-97.35%

Текущая просадка

FTAI:

-39.90%

AMR:

-71.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$10.75B

AMR:

$1.69B

EPS

FTAI:

-$0.33

AMR:

$14.84

Коэффициент P/S

FTAI:

6.20

AMR:

0.57

Коэффициент P/B

FTAI:

132.33

AMR:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$1.41B

AMR:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$582.66M

AMR:

$139.36M

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$340.57M

AMR:

$222.88M

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность -27.00%, что значительно выше, чем у AMR с доходностью -36.94%.

FTAI

С начала года

-27.00%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-26.96%

1 год

49.91%

5 лет

70.54%

10 лет

N/A

AMR

С начала года

-36.94%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-38.74%

1 год

-63.00%

5 лет

111.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTAI и AMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMR
Ранг риск-скорректированной доходности AMR, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTAI c AMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTAI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTAI: 0.60
AMR: -1.18
Коэффициент Сортино FTAI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FTAI: 1.21
AMR: -2.08
Коэффициент Омега FTAI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTAI: 1.18
AMR: 0.76
Коэффициент Кальмара FTAI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FTAI: 0.88
AMR: -0.81
Коэффициент Мартина FTAI, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FTAI: 2.13
AMR: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа AMR равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и AMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-1.18
FTAI
AMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и AMR

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как AMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.14%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.20%6.62%9.92%4.26%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и AMR

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и AMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.90%
-71.46%
FTAI
AMR

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и AMR

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) с волатильностью 17.57%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.47%
17.57%
FTAI
AMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и AMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию