Сравнение FSV.L с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Special Values (FSV.L) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSV.L или USMV.
Основные характеристики
| FSV.L | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.83% | 17.35% |
| Дох-ть за 1 год | 20.10% | 23.39% |
| Дох-ть за 3 года | 4.82% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.66% | 9.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.69 |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 8.74% |
| Макс. просадка | -51.87% | -33.10% |
| Текущая просадка | -5.09% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между FSV.L и USMV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSV.L и USMV
С начала года, FSV.L показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции FSV.L уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSV.L c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Special Values (FSV.L) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSV.L и USMV
Дивидендная доходность FSV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности USMV в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV.L Fidelity Special Values | 3.00% | 3.15% | 2.78% | 2.21% | 2.38% | 2.61% | 2.19% | 1.80% | 1.62% | 1.17% | 0.02% | 1.76% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.63% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок FSV.L и USMV
Максимальная просадка FSV.L за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.L и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSV.L и USMV
Fidelity Special Values (FSV.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что FSV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.