Сравнение FSV.L с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Special Values (FSV.L) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSV.L или SPLG.
Основные характеристики
| FSV.L | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.83% | 18.95% |
| Дох-ть за 1 год | 20.10% | 28.24% |
| Дох-ть за 3 года | 4.82% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.66% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 12.57% |
| Макс. просадка | -51.87% | -54.50% |
| Текущая просадка | -5.09% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между FSV.L и SPLG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSV.L и SPLG
С начала года, FSV.L показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции FSV.L уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSV.L c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Special Values (FSV.L) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSV.L и SPLG
Дивидендная доходность FSV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPLG в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV.L Fidelity Special Values | 3.00% | 3.15% | 2.78% | 2.21% | 2.38% | 2.61% | 2.19% | 1.80% | 1.62% | 1.17% | 0.02% | 1.76% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.98% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок FSV.L и SPLG
Максимальная просадка FSV.L за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.L и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSV.L и SPLG
Fidelity Special Values (FSV.L) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.96% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.