Сравнение FSUTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUTX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 7.24% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUTX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSUTX имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.
FSUTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 12.09%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUTX и SCHD
FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FSUTX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FSUTX
SCHD
Сравнение FSUTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUTX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.32 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.05 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 3.55 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FSUTX и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и SCHD
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.16% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и SCHD
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -33.37% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -12.74% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -16.85% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -33.37% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -3.43% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -3.34% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.75% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и SCHD
Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 2.33% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 7.96% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.69% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.40% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.70% | +2.60% |