Сравнение FSUTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FSUTX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUTX или SCHD.
Основные характеристики
| FSUTX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.62% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 42.53% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 13.52% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.89% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 12.98 | 14.57 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 16.50% | 11.26% |
| Макс. просадка | -65.05% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.24% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между FSUTX и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и SCHD
С начала года, FSUTX показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUTX и SCHD
FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и SCHD
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 2.02% | 2.11% | 1.66% | 1.63% | 2.31% | 2.01% | 1.71% | 1.62% | 2.48% | 6.97% | 9.07% | 4.14% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и SCHD
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и SCHD
Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.