PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSUTX с KO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) is Utilities Equities fund managed by Fidelity, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, FSUTX returned 11.46%/yr vs 9.11%/yr for KO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.11% соответственно.

FSUTX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.86%
С начала года
4.36%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.09%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.46%

KO

1 день
0.45%
1 месяц
0.73%
С начала года
13.43%
6 месяцев
11.99%
1 год
13.89%
3 года*
12.09%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUTX и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		4.36%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
KO
The Coca-Cola Company		13.43%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between FSUTX and KO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1981 г.

0.39

Over the past year, the correlation between FSUTX and KO has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUG
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

FSUTX vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.88

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.45

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.77

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

3.48

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и KO

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSUTXKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-68.23%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.89%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-16.26%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-17.27%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-36.99%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.86%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-16.09%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.00%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и KO

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSUTXKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.16%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

11.79%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

15.86%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.00%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.16%

+1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и KO

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности KO в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.03%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
KO
The Coca-Cola Company		2.62%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

FSUTX and KO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to KO (4.16%). In terms of maximum drawdown, FSUTX dropped -66.73% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUTX и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор