Сравнение FSUTX с KO

С начала года, FSUTX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.09% против 8.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSUTX и KO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности KO в 2.71%

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и KO.

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.