PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSUTX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.76%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 11.75% против 13.45% соответственно.


FSUTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.48%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.23%
1 год
15.41%
3 года*
18.12%
5 лет*
13.91%
10 лет*
11.75%

HTGC

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-13.24%
1 год
-6.63%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUTX и HTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
6.97%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
-14.76%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between FSUTX and HTGC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2005 г.

0.32

The correlation between FSUTX and HTGC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Utilities Portfolio

Hercules Capital, Inc.

Доходность на риск

FSUTX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSUTXHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.27

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

-0.59

+4.44

FSUTX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и HTGC

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и HTGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSUTXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-68.21%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-24.74%

+15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-27.97%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-36.11%

+15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-57.54%

+19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-19.41%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-10.88%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

11.24%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и HTGC

Текущая волатильность для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) составляет 5.41%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSUTXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.85%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

20.14%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

23.35%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

25.77%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

27.86%

-8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и HTGC

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности HTGC в 11.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
4.91%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
11.95%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Часто задаваемые вопросы


FSUTX and HTGC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.85%) compared to FSUTX (5.41%). In terms of maximum drawdown, FSUTX dropped -66.73% vs HTGC's -68.21%.

FSUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUTX и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор