Сравнение FSUTX с HTGC
FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) is Utilities Equities fund managed by Fidelity, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FSUTX returned 11.46%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSUTX показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 11.46% против 13.30% соответственно.
FSUTX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.46%
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам FSUTX и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 4.36% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between FSUTX and HTGC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between FSUTX and HTGC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSUTX vs. HTGC — Ранг доходности на риск
FSUTX
HTGC
Сравнение FSUTX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUTX | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.17 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -0.40 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUTX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.19 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.35 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и HTGC
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSUTX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -68.21% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -24.74% | +15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | -27.97% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -36.11% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -57.54% | +19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -19.03% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -10.86% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 10.72% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и HTGC
Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSUTX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.23% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 20.00% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 23.14% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 25.72% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 27.84% | -8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и HTGC
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности HTGC в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.03% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
FSUTX and HTGC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, FSUTX dropped -66.73% vs HTGC's -68.21%.
FSUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSUTX и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор