PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUTX с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUTX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.77%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 12.04% против 12.98% соответственно.

FSUTX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.04%
1 год
21.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.73%
10 лет*
12.04%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

FSUTX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

-0.56

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.62

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.58

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

-1.54

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.56

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между FSUTX и HTGC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и HTGC

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.19%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и HTGC

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUTXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-68.21%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-24.74%

+15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-36.11%

+15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-57.54%

+19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-23.41%

+18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-10.79%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

9.38%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и HTGC

Текущая волатильность для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) составляет 6.05%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUTXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

8.67%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

19.68%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

25.56%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

25.66%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

27.76%

-8.46%