PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSUTX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 11.46% против 13.30% соответственно.


FSUTX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.86%
С начала года
4.36%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.09%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.46%

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUTX и HTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
4.36%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between FSUTX and HTGC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г.

0.32

The correlation between FSUTX and HTGC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Utilities Portfolio

Hercules Capital, Inc.

Доходность на риск

FSUTX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSUTXHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.17

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

-0.40

+3.86

FSUTX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSUTXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.19

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и HTGC

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и HTGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSUTXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-68.21%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-24.74%

+15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-27.97%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-36.11%

+15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-57.54%

+19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-19.03%

+12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-10.86%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

10.72%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и HTGC

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSUTXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.23%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

20.00%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

23.14%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

25.72%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

27.84%

-8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и HTGC

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности HTGC в 11.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
5.03%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Часто задаваемые вопросы


FSUTX and HTGC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, FSUTX dropped -66.73% vs HTGC's -68.21%.

FSUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUTX и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор