Сравнение FSTCX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTCX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTCX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 11.69% | 11.63% | 21.18% | 7.29% | -16.99% | -2.69% | 20.63% | 20.43% | -8.03% | 1.44% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -3.98% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.49% соответственно.
FSTCX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.02%
VFFVX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTCX и VFFVX
FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Доходность на риск
FSTCX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
FSTCX
VFFVX
Сравнение FSTCX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTCX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 6.83 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTCX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSTCX и VFFVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTCX и VFFVX
Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VFFVX в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 2.30% | 2.57% | 2.19% | 3.72% | 8.13% | 15.37% | 8.11% | 3.33% | 3.23% | 19.90% | 6.40% | 1.99% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.17% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FSTCX и VFFVX
Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTCX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.81% | -31.40% | -51.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -10.52% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.08% | -25.39% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -31.40% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -8.93% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -4.18% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.28% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTCX и VFFVX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTCX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.72% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 8.59% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 14.82% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.08% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.04% | +2.83% |