PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FST.TO с PXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FST.TO с PXC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FST.TO (First Trust Canadian Capital Strength ETF) and PXC.TO (Invesco RAFI Canadian Index ETF) are both Canada Equities funds. FST.TO is actively managed, while PXC.TO is passively managed. Over the past 5 years, FST.TO returned 17.03%/yr vs 17.75%/yr for PXC.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FST.TO и PXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FST.TO показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у PXC.TO с доходностью 21.11%.

FST.TO

1 день
0.49%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
5.86%
С начала года
9.85%
1 год
26.87%
3 года*
23.47%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—

PXC.TO

1 день
0.17%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.59%
С начала года
21.11%
1 год
39.00%
3 года*
25.09%
5 лет*
17.75%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FST.TO и PXC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		9.85%29.77%26.23%12.01%2.26%19.40%2.56%16.10%-8.27%14.81%
PXC.TO
Invesco RAFI Canadian Index ETF		21.11%26.50%19.57%9.28%1.37%34.11%-1.11%19.11%-9.11%7.15%

Correlation

The correlation between FST.TO and PXC.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2016 г.

0.47

The correlation between FST.TO and PXC.TO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FST.TO и PXC.TO

Секторы
FST.TO
PXC.TO

Потребительский циклический сектор

21.1%
6.6%

Финансовые услуги

20.3%
34.7%

Промышленность

19.0%
7.2%

Энергетика

15.3%
26.6%

Технологии

12.0%
2.2%

Сырьевые материалы

8.3%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

FST.TO
21.1%
PXC.TO
6.6%

Финансовые услуги

FST.TO
20.3%
PXC.TO
34.7%

Промышленность

FST.TO
19.0%
PXC.TO
7.2%

Энергетика

FST.TO
15.3%
PXC.TO
26.6%

Технологии

FST.TO
12.0%
PXC.TO
2.2%

Сырьевые материалы

FST.TO
8.3%
PXC.TO
13.0%

Потребительский защитный сектор

FST.TO
4.1%
PXC.TO
2.9%

Коммуникационные услуги

FST.TO

-

PXC.TO
2.7%

Здравоохранение

FST.TO

-

PXC.TO
0.2%

Недвижимость

FST.TO

-

PXC.TO
0.8%

Коммунальные услуги

FST.TO

-

PXC.TO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Canadian Capital Strength ETF

Invesco RAFI Canadian Index ETF

Часто сравнивают с FST.TO:
FST.TO с BLCK.TOFST.TO с CLSA.TOFST.TO с HXH.TOFST.TO с DMEC.TOFST.TO с ZDV.TOFST.TO с TLV.TOFST.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с PXC.TO:
PXC.TO с PXS.TOPXC.TO с INOC.TOPXC.TO с PZW.TOPXC.TO с XCV.TOPXC.TO с HCA.TOPXC.TO с ZDV.TOPXC.TO с EQL.TO

Доходность на риск

FST.TO vs. PXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FST.TO
Ранг доходности на риск FST.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FST.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FST.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FST.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FST.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FST.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PXC.TO
Ранг доходности на риск PXC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FST.TO c PXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FST.TOPXC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.76

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.86

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.73

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

8.44

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

33.28

-17.25

FST.TO vs. PXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FST.TO на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа PXC.TO равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FST.TO и PXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FST.TO и PXC.TO

Максимальная просадка FST.TO за все время составила -38.15%, что меньше максимальной просадки PXC.TO в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FST.TO и PXC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FST.TOPXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-41.78%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-4.64%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-10.99%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.73%

-15.75%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.03%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.18%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FST.TO и PXC.TO

First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO) имеют волатильность 2.50% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FST.TOPXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.57%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.69%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

10.41%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.25%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.35%

-1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FST.TO и PXC.TO

Дивидендная доходность FST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PXC.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		0.92%1.01%1.16%1.63%2.03%1.87%1.85%1.91%1.12%0.67%0.00%0.00%
PXC.TO
Invesco RAFI Canadian Index ETF		2.18%2.65%3.17%3.48%3.42%2.58%3.10%2.92%2.86%2.23%2.57%3.13%

Часто задаваемые вопросы

FST.TO and PXC.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FST.TO и PXC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор