PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FST.TO с HXCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FST.TO с HXCN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FST.TO (First Trust Canadian Capital Strength ETF) and HXCN.TO (Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds. FST.TO is actively managed, while HXCN.TO is passively managed. Over the past 5 years, FST.TO returned 16.99%/yr vs 15.13%/yr for HXCN.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FST.TO charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for HXCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности FST.TO и HXCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FST.TO показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у HXCN.TO с доходностью 12.02%.

FST.TO

1 день
0.93%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.32%
1 год
31.56%
3 года*
24.13%
5 лет*
16.99%
10 лет*
—

HXCN.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.13%
С начала года
12.02%
6 месяцев
13.04%
1 год
36.79%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FST.TO и HXCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		9.83%29.77%26.23%12.01%2.26%19.40%-1.10%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		12.02%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%

Correlation

The correlation between FST.TO and HXCN.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.57

Over the past year, FST.TO and HXCN.TO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FST.TO и HXCN.TO

Секторы
FST.TO
HXCN.TO

Финансовые услуги

20.2%
32.1%

Промышленность

18.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

17.1%
3.8%

Энергетика

15.3%
15.7%

Сырьевые материалы

12.4%
15.6%

Технологии

12.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

FST.TO
20.2%
HXCN.TO
32.1%

Промышленность

FST.TO
18.9%
HXCN.TO
11.1%

Потребительский циклический сектор

FST.TO
17.1%
HXCN.TO
3.8%

Энергетика

FST.TO
15.3%
HXCN.TO
15.7%

Сырьевые материалы

FST.TO
12.4%
HXCN.TO
15.6%

Технологии

FST.TO
12.0%
HXCN.TO
11.2%

Потребительский защитный сектор

FST.TO
3.9%
HXCN.TO
3.2%

Коммуникационные услуги

FST.TO

-

HXCN.TO
2.1%

Здравоохранение

FST.TO

-

HXCN.TO
0.1%

Недвижимость

FST.TO

-

HXCN.TO
1.8%

Коммунальные услуги

FST.TO

-

HXCN.TO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Canadian Capital Strength ETF

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с FST.TO:
FST.TO с BLCK.TOFST.TO с CLSA.TOFST.TO с DMEC.TOFST.TO с HCA.TOFST.TO с HXH.TOFST.TO с TLV.TOFST.TO с QCN.TO
Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с VCN.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

FST.TO vs. HXCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FST.TO
Ранг доходности на риск FST.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FST.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FST.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FST.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FST.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FST.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FST.TO c HXCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FST.TOHXCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.93

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.75

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.20

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

18.46

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FST.TO vs. HXCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FST.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXCN.TO равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FST.TO и HXCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FST.TOHXCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FST.TO и HXCN.TO

Максимальная просадка FST.TO за все время составила -38.15%, примерно равная максимальной просадке HXCN.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FST.TO и HXCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FST.TOHXCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-37.09%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.81%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-12.49%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.73%

-16.27%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-4.10%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.00%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FST.TO и HXCN.TO

Текущая волатильность для First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) составляет 2.73%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FST.TOHXCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.60%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.09%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.65%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.73%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.81%

-2.49%

Сравнение комиссий FST.TO и HXCN.TO

FST.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXCN.TO в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FST.TO и HXCN.TO

Дивидендная доходность FST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		0.92%1.01%1.16%1.63%2.03%1.87%1.85%1.91%1.37%1.30%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FST.TO and HXCN.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXCN.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXCN.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for FST.TO.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.65% for FST.TO and 0.05% for HXCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FST.TO и HXCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор