PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSST charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FSST и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.52%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%23.81%26.05%-19.52%10.99%

Correlation

The correlation between FSST and VTI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.90

Over the past year, the correlation between FSST and VTI has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и VTI

Секторы
FSST
VTI

Технологии

29.6%
37.0%

Промышленность

13.0%
9.4%

Финансовые услуги

12.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.7%

Здравоохранение

10.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Энергетика

1.9%
3.3%

Недвижимость

1.3%
2.3%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Технологии

FSST
29.6%
VTI
37.0%

Промышленность

FSST
13.0%
VTI
9.4%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
VTI
11.3%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
VTI
9.7%

Здравоохранение

FSST
10.2%
VTI
9.0%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
VTI
4.3%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
VTI
1.9%

Энергетика

FSST
1.9%
VTI
3.3%

Недвижимость

FSST
1.3%
VTI
2.3%

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FDSVX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FSST vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.14

—

FSST vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSST и VTI

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.85%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.32%

—

Сравнение комиссий FSST и VTI

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и VTI

FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.10%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FSST and VTI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.10% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while VTI is Large Cap Blend Equities. FSST tracks Russell 3000, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор