PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSST charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FSST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%13.65%

Correlation

The correlation between FSST and SPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.90

Over the past year, the correlation between FSST and SPY has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и SPY

Секторы
FSST
SPY

Технологии

29.6%
39.0%

Промышленность

13.0%
7.8%

Финансовые услуги

12.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.9%

Здравоохранение

10.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Энергетика

1.9%
3.1%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Технологии

FSST
29.6%
SPY
39.0%

Промышленность

FSST
13.0%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
SPY
11.1%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
SPY
9.9%

Здравоохранение

FSST
10.2%
SPY
8.3%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
SPY
4.5%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
SPY
1.7%

Энергетика

FSST
1.9%
SPY
3.1%

Недвижимость

FSST
1.3%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FDSVX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FSST vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.92

—

FSST vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSST и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.17%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.95%

—

Сравнение комиссий FSST и SPY

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и SPY

FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.10%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FSST and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.10% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while SPY is S&P 500. FSST tracks Russell 3000, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор