PortfoliosLab logo
Сравнение FSSNX с FSOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSSNX и FSOPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSSNX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
210.38%
96.44%
FSSNX
FSOPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSSNX:

-0.03

FSOPX:

-0.34

Коэф-т Сортино

FSSNX:

0.13

FSOPX:

-0.33

Коэф-т Омега

FSSNX:

1.02

FSOPX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FSSNX:

-0.03

FSOPX:

-0.23

Коэф-т Мартина

FSSNX:

-0.09

FSOPX:

-0.88

Индекс Язвы

FSSNX:

8.60%

FSOPX:

9.08%

Дневная вол-ть

FSSNX:

24.31%

FSOPX:

23.85%

Макс. просадка

FSSNX:

-44.52%

FSOPX:

-61.73%

Текущая просадка

FSSNX:

-19.33%

FSOPX:

-27.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSSNX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью -10.25%. За последние 10 лет акции FSSNX превзошли акции FSOPX по среднегодовой доходности: 4.73% против 1.05% соответственно.


FSSNX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-10.63%

1 год

0.30%

5 лет

10.69%

10 лет

4.73%

FSOPX

С начала года

-10.25%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-12.27%

1 год

-7.17%

5 лет

5.29%

10 лет

1.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSSNX и FSOPX

FSSNX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%
График комиссии FSOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSOPX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSSNX и FSOPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

FSOPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSOPX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSSNX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSSNX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSSNX: -0.03
FSOPX: -0.34
Коэффициент Сортино FSSNX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSSNX: 0.13
FSOPX: -0.33
Коэффициент Омега FSSNX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSSNX: 1.02
FSOPX: 0.96
Коэффициент Кальмара FSSNX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSSNX: -0.03
FSOPX: -0.23
Коэффициент Мартина FSSNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSSNX: -0.09
FSOPX: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа FSSNX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа FSOPX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSNX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.34
FSSNX
FSOPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSNX и FSOPX

Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FSOPX в 2.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.16%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund
2.45%2.20%0.98%1.17%0.82%0.85%1.16%1.23%0.83%0.47%6.15%5.74%

Просадки

Сравнение просадок FSSNX и FSOPX

Максимальная просадка FSSNX за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и FSOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.33%
-27.59%
FSSNX
FSOPX

Волатильность

Сравнение волатильности FSSNX и FSOPX

Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеют волатильность 14.21% и 14.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.51%
FSSNX
FSOPX