PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSS с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSS и MMC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSS с MMC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSS или MMC.

Доходность

Сравнение доходности FSS и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Signal Corporation (FSS) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSS:

0.08

MMC:

0.85

Коэф-т Сортино

FSS:

0.66

MMC:

1.39

Коэф-т Омега

FSS:

1.09

MMC:

1.20

Коэф-т Кальмара

FSS:

0.33

MMC:

1.36

Коэф-т Мартина

FSS:

0.83

MMC:

3.82

Индекс Язвы

FSS:

12.63%

MMC:

4.70%

Дневная вол-ть

FSS:

35.59%

MMC:

17.50%

Макс. просадка

FSS:

-83.42%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

FSS:

-6.92%

MMC:

-3.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSS:

$5.74B

MMC:

$115.67B

EPS

FSS:

$3.41

MMC:

$8.15

Коэффициент P/E

FSS:

27.56

MMC:

28.80

Коэффициент PEG

FSS:

1.75

MMC:

2.52

Коэффициент P/S

FSS:

3.02

MMC:

4.62

Коэффициент P/B

FSS:

4.77

MMC:

8.22

Общая выручка (12 мес.)

FSS:

$1.90B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSS:

$540.20M

MMC:

$10.67B

EBITDA (12 мес.)

FSS:

$339.50M

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, FSS показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции MMC по среднегодовой доходности: 21.67% против 17.03% соответственно.

FSS

С начала года

2.07%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-3.88%

1 год

2.75%

3 года

38.33%

5 лет

26.02%

10 лет

21.67%

MMC

С начала года

11.31%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

1.45%

1 год

14.75%

3 года

15.95%

5 лет

18.25%

10 лет

17.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Signal Corporation

Marsh & McLennan Companies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSS и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSS
Ранг риск-скорректированной доходности FSS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSS c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSS на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MMC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSS и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSS и MMC

Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MMC в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSS
Federal Signal Corporation		0.55%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%0.58%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.39%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FSS и MMC

Максимальная просадка FSS за все время составила -83.42%, что больше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и MMC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSS и MMC

Federal Signal Corporation (FSS) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSS и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
463.80M
7.06B
(FSS) Общая выручка
(MMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSS и MMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Signal Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
28.2%
45.5%
(FSS) Валовая рентабельность
(MMC) Валовая рентабельность
FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.80M при выручке в 463.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

MMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.70M при выручке в 463.80M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

MMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.30M при выручке в 463.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

MMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.