PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRPX с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSRPX и VDC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FSRPX с VDC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

FSRPX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRPX или VDC.

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRPX:

0.42

VDC:

1.03

Коэф-т Сортино

FSRPX:

0.74

VDC:

1.46

Коэф-т Омега

FSRPX:

1.10

VDC:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSRPX:

0.40

VDC:

1.44

Коэф-т Мартина

FSRPX:

1.19

VDC:

4.64

Индекс Язвы

FSRPX:

7.49%

VDC:

2.76%

Дневная вол-ть

FSRPX:

21.04%

VDC:

13.23%

Макс. просадка

FSRPX:

-55.00%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

FSRPX:

-10.62%

VDC:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции FSRPX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 13.31% против 8.67% соответственно.

FSRPX

С начала года

-3.90%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-5.03%

1 год

7.92%

3 года

13.20%

5 лет

11.04%

10 лет

13.31%

VDC

С начала года

6.82%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

1.53%

1 год

11.77%

3 года

8.14%

5 лет

11.01%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий FSRPX и VDC

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRPX и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRPX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и VDC

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности VDC в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		10.74%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%1.40%3.60%0.14%1.22%7.97%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.33%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и VDC

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и VDC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и VDC

Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...