Сравнение FSRNX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRNX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и IVV
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.01% против 13.16% соответственно.
FSRNX
11.33%
-0.17%
19.18%
25.18%
2.98%
5.01%
IVV
26.15%
1.77%
13.61%
32.34%
15.68%
13.16%
Основные характеристики
| FSRNX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 17.56 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 12.16% |
| Макс. просадка | -44.26% | -55.25% |
| Текущая просадка | -7.96% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRNX и IVV
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FSRNX и IVV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSRNX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и IVV
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.63% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.18% | 3.73% | 2.27% | 2.58% | 2.57% | 4.18% | 3.54% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и IVV
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и IVV
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.