PortfoliosLab logo
Сравнение FSRNX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSRNX и IVV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.56%
7.45%
FSRNX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRNX:

0.83

IVV:

1.76

Коэф-т Сортино

FSRNX:

1.19

IVV:

2.37

Коэф-т Омега

FSRNX:

1.15

IVV:

1.32

Коэф-т Кальмара

FSRNX:

0.51

IVV:

2.67

Коэф-т Мартина

FSRNX:

2.83

IVV:

11.05

Индекс Язвы

FSRNX:

4.63%

IVV:

2.03%

Дневная вол-ть

FSRNX:

15.75%

IVV:

12.78%

Макс. просадка

FSRNX:

-44.26%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FSRNX:

-10.88%

IVV:

-2.11%

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.56% против 13.03% соответственно.


FSRNX

С начала года

2.67%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-1.56%

1 год

12.28%

5 лет

1.34%

10 лет

3.56%

IVV

С начала года

2.41%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

7.45%

1 год

19.74%

5 лет

15.06%

10 лет

13.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSRNX и IVV

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRNX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRNX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSRNX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.831.76
Коэффициент Сортино FSRNX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.192.37
Коэффициент Омега FSRNX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.32
Коэффициент Кальмара FSRNX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.512.67
Коэффициент Мартина FSRNX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.8311.05
FSRNX
IVV

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.83
1.76
FSRNX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и IVV

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности IVV в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.78%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.27%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и IVV

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.88%
-2.11%
FSRNX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и IVV

Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.70%
3.36%
FSRNX
IVV