Сравнение FSRIX с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
FSRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRIX и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRIX и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | -0.24% | 8.97% | 6.02% | 9.51% | -11.91% | 3.50% | 7.50% | 11.01% | -2.70% | 8.08% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции FSRIX превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 4.30% против 3.31% соответственно.
FSRIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.30%
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRIX и PFF
FSRIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
FSRIX vs. PFF — Ранг доходности на риск
FSRIX
PFF
Сравнение FSRIX c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRIX | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.66 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 0.97 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.01 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 2.85 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRIX | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.66 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.11 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.26 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FSRIX и PFF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRIX и PFF
Дивидендная доходность FSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 4.00% | 4.29% | 4.16% | 4.28% | 2.91% | 4.18% | 4.53% | 4.30% | 3.74% | 4.17% | 3.75% | 3.09% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок FSRIX и PFF
Максимальная просадка FSRIX за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRIX и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRIX | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -65.55% | +42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.28% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -21.05% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -34.10% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -4.01% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.81% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.86% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRIX и PFF
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) составляет 1.75%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRIX | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.69% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 5.12% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 8.33% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 10.26% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 12.63% | -8.20% |