Сравнение FSRBX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRBX или FXAIX.
Основные характеристики
| FSRBX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.54% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 59.75% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.67% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.71% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.80 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 3.93% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 26.06% | 12.16% |
| Макс. просадка | -76.10% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.78% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между FSRBX и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSRBX и FXAIX
С начала года, FSRBX показывает доходность 37.54%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.71% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRBX и FXAIX
FSRBX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSRBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRBX и FXAIX
Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 2.28% | 2.96% | 2.74% | 1.81% | 2.47% | 1.87% | 2.44% | 0.94% | 0.76% | 3.69% | 4.30% | 3.39% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSRBX и FXAIX
Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSRBX и FXAIX
Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.