Сравнение FSQIX с FAOIX
FSQIX (Fidelity Sustainable International Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 3 years, FSQIX returned 15.56%/yr vs 7.67%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSQIX charges 1.05%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности FSQIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSQIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 11.83%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам FSQIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSQIX Fidelity Sustainable International Equity Fund | 11.83% | 26.26% | 7.85% | 13.35% | -16.42% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -14.52% |
Correlation
The correlation between FSQIX and FAOIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FSQIX and FAOIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSQIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
FSQIX
FAOIX
Сравнение FSQIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSQIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.47 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | -0.74 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSQIX и FAOIX
Максимальная просадка FSQIX за все время составила -27.85%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSQIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSQIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.85% | -59.86% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -7.28% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.02% | -13.98% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -5.85% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -14.18% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.31% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSQIX и FAOIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSQIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 0.00% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 2.61% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 8.28% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.71% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.30% | +1.32% |
Сравнение комиссий FSQIX и FAOIX
FSQIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSQIX и FAOIX
Дивидендная доходность FSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
FSQIX Fidelity Sustainable International Equity Fund | 1.92% | 2.15% | 1.93% | 1.62% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSQIX and FAOIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSQIX has higher volatility (4.97%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FSQIX dropped -27.85% vs FAOIX's -59.86%.
FSQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSQIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор