Сравнение FSQIX с FAOCX
FSQIX (Fidelity Sustainable International Equity Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 3 years, FSQIX returned 16.34%/yr vs 7.84%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSQIX charges 1.05%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности FSQIX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSQIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам FSQIX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSQIX Fidelity Sustainable International Equity Fund | 11.40% | 26.26% | 7.85% | 13.35% | -16.42% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -14.65% |
Correlation
The correlation between FSQIX and FAOCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FSQIX and FAOCX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSQIX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
FSQIX
FAOCX
Сравнение FSQIX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSQIX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.42 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | -0.72 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSQIX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.34 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FSQIX и FAOCX
Максимальная просадка FSQIX за все время составила -27.85%, что меньше максимальной просадки FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSQIX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSQIX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.85% | -60.45% | +32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -7.33% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.02% | -14.05% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.90% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -15.62% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.01% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSQIX и FAOCX
Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSQIX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.00% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 4.07% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 9.17% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.72% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.69% | +0.83% |
Сравнение комиссий FSQIX и FAOCX
FSQIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSQIX и FAOCX
Дивидендная доходность FSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% |
FSQIX Fidelity Sustainable International Equity Fund | 1.93% | 2.15% | 1.93% | 1.62% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSQIX and FAOCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSQIX has higher volatility (5.52%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FSQIX dropped -27.85% vs FAOCX's -60.45%.
FSQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSQIX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор