PortfoliosLab logo
Сравнение FSPSX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPSX и VEMAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.77%
63.22%
FSPSX
VEMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPSX:

0.76

VEMAX:

0.77

Коэф-т Сортино

FSPSX:

1.13

VEMAX:

1.16

Коэф-т Омега

FSPSX:

1.15

VEMAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSPSX:

0.93

VEMAX:

0.67

Коэф-т Мартина

FSPSX:

2.70

VEMAX:

2.35

Индекс Язвы

FSPSX:

4.69%

VEMAX:

5.23%

Дневная вол-ть

FSPSX:

16.75%

VEMAX:

15.86%

Макс. просадка

FSPSX:

-33.69%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

FSPSX:

-1.14%

VEMAX:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции FSPSX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 5.31% против 3.00% соответственно.


FSPSX

С начала года

10.85%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.01%

1 год

11.43%

5 лет

12.11%

10 лет

5.31%

VEMAX

С начала года

1.72%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-2.03%

1 год

10.82%

5 лет

8.24%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPSX и VEMAX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMAX: 0.14%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPSX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPSX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPSX: 0.76
VEMAX: 0.77
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPSX: 1.13
VEMAX: 1.16
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPSX: 1.15
VEMAX: 1.15
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPSX: 0.93
VEMAX: 0.67
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPSX: 2.70
VEMAX: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.77
FSPSX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и VEMAX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VEMAX в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.09%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и VEMAX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14%
-8.97%
FSPSX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и VEMAX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
8.95%
FSPSX
VEMAX