PortfoliosLab logo
Сравнение FSMSX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMSX и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.95%
6.35%
FSMSX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMSX:

1.51

^GSPC:

1.56

Коэф-т Сортино

FSMSX:

2.11

^GSPC:

2.12

Коэф-т Омега

FSMSX:

1.30

^GSPC:

1.29

Коэф-т Кальмара

FSMSX:

2.12

^GSPC:

2.37

Коэф-т Мартина

FSMSX:

5.03

^GSPC:

9.62

Индекс Язвы

FSMSX:

0.85%

^GSPC:

2.09%

Дневная вол-ть

FSMSX:

2.84%

^GSPC:

12.76%

Макс. просадка

FSMSX:

-9.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSMSX:

-0.00%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.73%.


FSMSX

С начала года

0.63%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

1.77%

1 год

4.08%

5 лет

4.57%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.73%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

6.52%

1 год

17.58%

5 лет

13.99%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMSX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSMSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.511.56
Коэффициент Сортино FSMSX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.112.12
Коэффициент Омега FSMSX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.29
Коэффициент Кальмара FSMSX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.122.37
Коэффициент Мартина FSMSX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.039.62
FSMSX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.51
1.56
FSMSX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и ^GSPC

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.00%
-2.62%
FSMSX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и ^GSPC

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 0.53%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.53%
3.40%
FSMSX
^GSPC