Сравнение FSMSX с ^GSPC
FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) is Multistrategy fund managed by FS Investments, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, FSMSX returned 5.22%/yr vs 12.30%/yr for ^GSPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSMSX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMSX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.35%.
FSMSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам FSMSX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 4.13% | 4.13% | 4.63% | 5.44% | 3.17% | 13.97% | -3.66% | 7.77% | -3.82% | 2.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 11.68% |
Correlation
The correlation between FSMSX and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMSX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FSMSX
^GSPC
Сравнение FSMSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMSX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 2.93 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 13.52 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.24 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.73 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.47 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FSMSX и ^GSPC
Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -56.78% | +47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -9.10% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -18.90% | +14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.13% | -25.43% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.74% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.72% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.97% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMSX и ^GSPC
Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 0.95%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.93% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 8.99% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 11.89% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 16.90% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 18.06% | -13.41% |
Часто задаваемые вопросы
FSMSX and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (2.93%) compared to FSMSX (0.95%). In terms of maximum drawdown, FSMSX dropped -8.94% vs ^GSPC's -56.78%.
FSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMSX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор