Сравнение FSMP.L с CLIM.L
FSMP.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)) and CLIM.L (Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Corporate Bonds funds - FSMP.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while CLIM.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMP.L returned 0.41%/yr vs -1.57%/yr for CLIM.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMP.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CLIM.L.
Доходность
Сравнение доходности FSMP.L и CLIM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMP.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CLIM.L с доходностью -0.77%.
FSMP.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
CLIM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMP.L и CLIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSMP.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | 0.41% | 6.37% | 2.95% | 8.01% | -15.03% | 3.48% |
CLIM.L Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -0.77% | 5.06% | -1.39% | 4.76% | -13.57% | -1.17% |
Correlation
The correlation between FSMP.L and CLIM.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between FSMP.L and CLIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMP.L vs. CLIM.L — Ранг доходности на риск
FSMP.L
CLIM.L
Сравнение FSMP.L c CLIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMP.L | CLIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.79 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 1.78 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMP.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.67 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.02 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FSMP.L и CLIM.L
Максимальная просадка FSMP.L за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки CLIM.L в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMP.L и CLIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMP.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -25.39% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -4.32% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -4.66% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -20.11% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -16.66% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -11.96% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.93% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMP.L и CLIM.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) имеют волатильность 1.56% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMP.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.62% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.98% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 5.10% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 7.00% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 7.53% | -1.62% |
Сравнение комиссий FSMP.L и CLIM.L
FSMP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CLIM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMP.L и CLIM.L
Ни FSMP.L, ни CLIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSMP.L and CLIM.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FSMP.L.
FSMP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while CLIM.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FSMP.L and 0.25% for CLIM.L.
Подберите оптимальное распределение для FSMP.L и CLIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор