Сравнение FSMG.L с V3GD.L
FSMG.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD) and V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) are both Global Corporate Bonds funds - FSMG.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while V3GD.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMG.L returned 1.58%/yr vs 2.16%/yr for V3GD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for V3GD.L.
Доходность
Сравнение доходности FSMG.L и V3GD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSMG.L торгуется в GBP, в то время как V3GD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMG.L показывает доходность 0.98%, а V3GD.L немного выше – 1.02%.
FSMG.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
V3GD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMG.L и V3GD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSMG.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | 0.98% | 2.65% | 2.78% | 3.90% | -5.75% | 3.84% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 1.02% | -1.30% | 5.75% | 3.20% | -2.95% | 5.75% |
Correlation
The correlation between FSMG.L and V3GD.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.72 |
The correlation between FSMG.L and V3GD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMG.L vs. V3GD.L — Ранг доходности на риск
FSMG.L
V3GD.L
Сравнение FSMG.L c V3GD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMG.L | V3GD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.04 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 2.55 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMG.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.85 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FSMG.L и V3GD.L
Максимальная просадка FSMG.L за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки V3GD.L в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMG.L и V3GD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMG.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -13.73% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -5.30% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -8.65% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -13.73% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.60% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.26% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.17% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMG.L и V3GD.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FSMG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMG.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.73% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 5.11% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 6.47% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 8.63% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 8.62% | -1.30% |
Сравнение комиссий FSMG.L и V3GD.L
FSMG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3GD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMG.L и V3GD.L
Дивидендная доходность FSMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности V3GD.L в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSMG.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | 6.04% | 4.83% | 5.10% | 4.67% | 2.87% | 1.10% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.37% | 4.45% | 4.35% | 4.05% | 2.44% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
FSMG.L and V3GD.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FSMG.L.
FSMG.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FSMG.L and 0.15% for V3GD.L.
Подберите оптимальное распределение для FSMG.L и V3GD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор