PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMDX с VTMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FSMDX returned 11.69%/yr vs 10.79%/yr for VTMSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSMDX charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции FSMDX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 11.69% против 10.79% соответственно.

FSMDX

1 день
0.70%
1 месяц
4.12%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.57%
1 год
22.14%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.69%

VTMSX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.43%
1 год
32.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMDX и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.78%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		16.65%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Correlation

The correlation between FSMDX and VTMSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between FSMDX and VTMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FNDAVTMSX с TISBX

Доходность на риск

FSMDX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDXVTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.01

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.89

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.10

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

13.62

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMDX vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDXVTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и VTMSX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и VTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDXVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-57.84%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.59%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-27.93%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-27.93%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-43.88%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.93%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.58%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и VTMSX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDXVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.51%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.69%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

17.53%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

21.46%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

23.12%

-3.80%

Сравнение комиссий FSMDX и VTMSX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и VTMSX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTMSX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.15%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSMDX and VTMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTMSX has higher volatility (4.51%) compared to FSMDX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs VTMSX's -57.84%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMDX и VTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор