Сравнение FSMDX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и VTMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMDX и VTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMDX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции FSMDX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 10.81% против 9.83% соответственно.
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и VTMSX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSMDX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск
FSMDX
VTMSX
Сравнение FSMDX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMDX | VTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.80 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMDX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.19 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FSMDX и VTMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и VTMSX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTMSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и VTMSX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и VTMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMDX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -57.84% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.85% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -27.93% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.35% | -43.88% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.68% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -8.98% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.66% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и VTMSX
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 5.58%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMDX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.25% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 13.04% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 22.70% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 21.57% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 23.12% | -3.82% |