Сравнение FSMDX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или VTMSX.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и VTMSX
Доходность по периодам
С начала года, FSMDX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.65% соответственно.
FSMDX
18.51%
1.43%
10.26%
31.21%
10.08%
9.07%
VTMSX
12.63%
1.61%
10.20%
28.44%
10.01%
9.65%
Основные характеристики
| FSMDX | VTMSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 7.56 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 20.10% |
| Макс. просадка | -40.35% | -57.84% |
| Текущая просадка | -2.53% | -4.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и VTMSX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FSMDX и VTMSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMDX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и VTMSX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTMSX в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.96% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.49% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и VTMSX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и VTMSX
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.