PortfoliosLab logo
Сравнение FSMDX с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMDX и VTMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.26%
284.91%
FSMDX
VTMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMDX:

0.24

VTMSX:

-0.14

Коэф-т Сортино

FSMDX:

0.47

VTMSX:

-0.03

Коэф-т Омега

FSMDX:

1.06

VTMSX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FSMDX:

0.21

VTMSX:

-0.12

Коэф-т Мартина

FSMDX:

0.73

VTMSX:

-0.36

Индекс Язвы

FSMDX:

6.21%

VTMSX:

8.89%

Дневная вол-ть

FSMDX:

19.43%

VTMSX:

23.83%

Макс. просадка

FSMDX:

-40.35%

VTMSX:

-57.84%

Текущая просадка

FSMDX:

-12.64%

VTMSX:

-20.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью -12.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMDX имеют среднегодовую доходность 7.47%, а акции VTMSX немного отстают с 7.20%.


FSMDX

С начала года

-4.89%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-6.23%

1 год

4.45%

5 лет

11.26%

10 лет

7.47%

VTMSX

С начала года

-12.71%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

-12.62%

1 год

-3.19%

5 лет

10.44%

10 лет

7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMDX и VTMSX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMSX: 0.09%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMDX и VTMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMDX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSMDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSMDX: 0.24
VTMSX: -0.14
Коэффициент Сортино FSMDX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSMDX: 0.47
VTMSX: -0.03
Коэффициент Омега FSMDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSMDX: 1.06
VTMSX: 1.00
Коэффициент Кальмара FSMDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSMDX: 0.21
VTMSX: -0.12
Коэффициент Мартина FSMDX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSMDX: 0.73
VTMSX: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа VTMSX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.14
FSMDX
VTMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и VTMSX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTMSX в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.23%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.74%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и VTMSX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-20.30%
FSMDX
VTMSX

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и VTMSX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 13.91% и 14.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
14.62%
FSMDX
VTMSX