Сравнение FSMDX с TRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или TRMCX.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и TRMCX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMDX показывает доходность 18.51%, а TRMCX немного выше – 18.91%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.37% соответственно.
FSMDX
18.51%
1.17%
10.26%
30.31%
10.06%
9.06%
TRMCX
18.91%
0.19%
7.82%
34.34%
14.21%
10.37%
Основные характеристики
| FSMDX | TRMCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 4.30 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 13.94 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 2.37% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 17.47% |
| Макс. просадка | -40.35% | -55.28% |
| Текущая просадка | -2.53% | -2.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и TRMCX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.
Корреляция
Корреляция между FSMDX и TRMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMDX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и TRMCX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что сопоставимо с доходностью TRMCX в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.96% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 0.96% | 1.14% | 0.89% | 1.01% | 1.01% | 1.47% | 1.23% | 1.09% | 0.93% | 1.36% | 1.08% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и TRMCX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и TRMCX
Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.