PortfoliosLab logo
Сравнение FSMDX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMDX и TRMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.26%
52.61%
FSMDX
TRMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMDX:

0.24

TRMCX:

-0.53

Коэф-т Сортино

FSMDX:

0.47

TRMCX:

-0.56

Коэф-т Омега

FSMDX:

1.06

TRMCX:

0.91

Коэф-т Кальмара

FSMDX:

0.21

TRMCX:

-0.39

Коэф-т Мартина

FSMDX:

0.73

TRMCX:

-1.04

Индекс Язвы

FSMDX:

6.21%

TRMCX:

11.31%

Дневная вол-ть

FSMDX:

19.43%

TRMCX:

22.27%

Макс. просадка

FSMDX:

-40.35%

TRMCX:

-60.52%

Текущая просадка

FSMDX:

-12.64%

TRMCX:

-24.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у TRMCX с доходностью -9.09%. За последние 10 лет акции FSMDX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 7.47% против 0.73% соответственно.


FSMDX

С начала года

-4.89%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-6.23%

1 год

4.45%

5 лет

11.26%

10 лет

7.47%

TRMCX

С начала года

-9.09%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

-19.72%

1 год

-12.02%

5 лет

5.18%

10 лет

0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMDX и TRMCX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.


График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMDX и TRMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMDX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSMDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSMDX: 0.24
TRMCX: -0.53
Коэффициент Сортино FSMDX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSMDX: 0.47
TRMCX: -0.56
Коэффициент Омега FSMDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSMDX: 1.06
TRMCX: 0.91
Коэффициент Кальмара FSMDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSMDX: 0.21
TRMCX: -0.39
Коэффициент Мартина FSMDX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSMDX: 0.73
TRMCX: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа TRMCX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.53
FSMDX
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и TRMCX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TRMCX в 15.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.23%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.62%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и TRMCX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-24.27%
FSMDX
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и TRMCX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеют волатильность 13.91% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
13.96%
FSMDX
TRMCX