PortfoliosLab logo
Сравнение FSMDX с IMCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMDX и IMCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.26%
338.71%
FSMDX
IMCB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMDX:

0.24

IMCB:

0.31

Коэф-т Сортино

FSMDX:

0.47

IMCB:

0.57

Коэф-т Омега

FSMDX:

1.06

IMCB:

1.08

Коэф-т Кальмара

FSMDX:

0.21

IMCB:

0.29

Коэф-т Мартина

FSMDX:

0.73

IMCB:

1.08

Индекс Язвы

FSMDX:

6.21%

IMCB:

5.34%

Дневная вол-ть

FSMDX:

19.43%

IMCB:

18.46%

Макс. просадка

FSMDX:

-40.35%

IMCB:

-58.80%

Текущая просадка

FSMDX:

-12.64%

IMCB:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 7.47% против 8.25% соответственно.


FSMDX

С начала года

-4.89%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-6.23%

1 год

4.45%

5 лет

11.26%

10 лет

7.47%

IMCB

С начала года

-4.27%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-4.57%

1 год

5.60%

5 лет

12.16%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMDX и IMCB

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCB: 0.04%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMDX и IMCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMDX c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSMDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSMDX: 0.24
IMCB: 0.31
Коэффициент Сортино FSMDX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSMDX: 0.47
IMCB: 0.57
Коэффициент Омега FSMDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSMDX: 1.06
IMCB: 1.08
Коэффициент Кальмара FSMDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSMDX: 0.21
IMCB: 0.29
Коэффициент Мартина FSMDX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSMDX: 0.73
IMCB: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.31
FSMDX
IMCB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и IMCB

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IMCB в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.23%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.53%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и IMCB

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и IMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-10.93%
FSMDX
IMCB

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и IMCB

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
13.17%
FSMDX
IMCB