Сравнение FSMDX с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или IMCB.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и IMCB
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMDX показывает доходность 18.51%, а IMCB немного ниже – 18.41%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 9.06% против 9.67% соответственно.
FSMDX
18.51%
1.17%
10.26%
30.31%
10.06%
9.06%
IMCB
18.41%
1.47%
9.79%
30.85%
10.52%
9.67%
Основные характеристики
| FSMDX | IMCB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 2.27% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 12.53% |
| Макс. просадка | -40.35% | -58.80% |
| Текущая просадка | -2.53% | -2.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и IMCB
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FSMDX и IMCB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMDX c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и IMCB
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IMCB в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.96% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и IMCB
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и IMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и IMCB
Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 4.26% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.