Сравнение FSMDX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или FGRTX.
Основные характеристики
| FSMDX | FGRTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.53% | 20.17% |
| Дох-ть за 1 год | 23.24% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 4.27% | 13.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 17.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.86% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 14.37% | 11.90% |
| Макс. просадка | -40.35% | -57.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между FSMDX и FGRTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и FGRTX
С начала года, FSMDX показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 20.17%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 9.86% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и FGRTX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMDX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и FGRTX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FGRTX в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.01% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.68% | 3.82% | 2.74% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 2.93% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 9.09% | 12.98% | 21.72% | 16.27% | 1.97% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и FGRTX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FGRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и FGRTX
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 3.83%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.