PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMDX с FGRTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both mutual funds - FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSMDX returned 11.69%/yr vs 16.48%/yr for FGRTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSMDX charges 0.03%/yr vs 0.61%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 11.69% против 16.48% соответственно.

FSMDX

1 день
0.70%
1 месяц
4.12%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.57%
1 год
22.14%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.69%

FGRTX

1 день
-0.32%
1 месяц
3.41%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.42%
1 год
31.38%
3 года*
25.59%
5 лет*
16.32%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMDX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.78%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		10.50%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Correlation

The correlation between FSMDX and FGRTX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.89

The correlation between FSMDX and FGRTX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Доходность на риск

FSMDX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDXFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.70

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.70

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.59

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

16.31

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMDX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и FGRTX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-56.17%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.99%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-18.51%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-23.35%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-35.18%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.72%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.98%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и FGRTX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.71%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.06%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

11.98%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

16.70%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.12%

+1.20%

Сравнение комиссий FSMDX и FGRTX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и FGRTX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FGRTX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.52%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

FSMDX and FGRTX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMDX has higher volatility (3.31%) compared to FGRTX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs FGRTX's -56.17%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMDX и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор