PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMDX с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMDX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 10.81% против 15.34% соответственно.

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий FSMDX и FGRTX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMDX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.47

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.09

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.25

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

10.43

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMDX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.47

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.90

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.21

Корреляция

Корреляция между FSMDX и FGRTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и FGRTX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FGRTX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и FGRTX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-56.17%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.17%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-23.35%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-35.18%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.14%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.77%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.62%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и FGRTX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеют волатильность 5.58% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.76%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

18.39%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

16.73%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.12%

+1.18%