PortfoliosLab logo
Сравнение FSMDX с FGRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMDX и FGRTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.26%
257.05%
FSMDX
FGRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMDX:

0.24

FGRTX:

0.44

Коэф-т Сортино

FSMDX:

0.47

FGRTX:

0.73

Коэф-т Омега

FSMDX:

1.06

FGRTX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FSMDX:

0.21

FGRTX:

0.45

Коэф-т Мартина

FSMDX:

0.73

FGRTX:

1.84

Индекс Язвы

FSMDX:

6.21%

FGRTX:

4.57%

Дневная вол-ть

FSMDX:

19.43%

FGRTX:

19.37%

Макс. просадка

FSMDX:

-40.35%

FGRTX:

-57.06%

Текущая просадка

FSMDX:

-12.64%

FGRTX:

-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции FSMDX превзошли акции FGRTX по среднегодовой доходности: 7.47% против 5.83% соответственно.


FSMDX

С начала года

-4.89%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-6.23%

1 год

4.45%

5 лет

11.26%

10 лет

7.47%

FGRTX

С начала года

-3.20%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-3.08%

1 год

7.95%

5 лет

15.28%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMDX и FGRTX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.


График комиссии FGRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRTX: 0.61%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMDX и FGRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMDX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSMDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSMDX: 0.24
FGRTX: 0.44
Коэффициент Сортино FSMDX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSMDX: 0.47
FGRTX: 0.73
Коэффициент Омега FSMDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSMDX: 1.06
FGRTX: 1.11
Коэффициент Кальмара FSMDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSMDX: 0.21
FGRTX: 0.45
Коэффициент Мартина FSMDX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSMDX: 0.73
FGRTX: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.44
FSMDX
FGRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и FGRTX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FGRTX в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.23%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
2.77%2.68%2.06%4.38%4.79%9.09%12.98%21.72%16.27%1.97%4.07%5.39%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и FGRTX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FGRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-8.98%
FSMDX
FGRTX

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и FGRTX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеют волатильность 13.91% и 14.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
14.37%
FSMDX
FGRTX