Сравнение FSMDX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или FGRTX.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и FGRTX
Доходность по периодам
С начала года, FSMDX показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.98% соответственно.
FSMDX
18.51%
1.17%
10.26%
30.31%
10.06%
9.06%
FGRTX
26.53%
0.46%
10.07%
33.27%
16.94%
12.98%
Основные характеристики
| FSMDX | FGRTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 21.05 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 11.55% |
| Макс. просадка | -40.35% | -57.06% |
| Текущая просадка | -2.53% | -1.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и FGRTX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.
Корреляция
Корреляция между FSMDX и FGRTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMDX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и FGRTX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что сопоставимо с доходностью FGRTX в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.96% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.96% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и FGRTX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FGRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и FGRTX
Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.