PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSM с SLVP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSM с SLVP

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP).

SLVP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или SLVP.

Корреляция

Корреляция между FSM и SLVP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSM и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

-0.08

SLVP:

0.34

Коэф-т Сортино

FSM:

0.51

SLVP:

1.05

Коэф-т Омега

FSM:

1.06

SLVP:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.08

SLVP:

0.48

Коэф-т Мартина

FSM:

0.20

SLVP:

1.95

Индекс Язвы

FSM:

21.74%

SLVP:

12.09%

Дневная вол-ть

FSM:

56.14%

SLVP:

42.95%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

SLVP:

-80.47%

Текущая просадка

FSM:

-40.57%

SLVP:

-30.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSM показывает доходность 32.17%, а SLVP немного ниже – 32.06%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 3.89% против 6.84% соответственно.

FSM

С начала года

32.17%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

17.39%

1 год

-4.22%

3 года

18.59%

5 лет

5.89%

10 лет

3.89%

SLVP

С начала года

32.06%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

14.46%

1 год

14.42%

3 года

11.02%

5 лет

5.30%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

iShares MSCI Global Silver Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и SLVP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг риск-скорректированной доходности SLVP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и SLVP

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		0.79%1.05%0.87%0.64%1.62%2.39%2.02%1.27%0.85%2.32%0.71%2.03%

Просадки

Сравнение просадок FSM и SLVP

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и SLVP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и SLVP

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...