PortfoliosLab logo
Сравнение FSM с SLVP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSM и SLVP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FSM и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.46%
-26.74%
FSM
SLVP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.54

SLVP:

0.86

Коэф-т Сортино

FSM:

1.11

SLVP:

1.43

Коэф-т Омега

FSM:

1.14

SLVP:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.53

SLVP:

0.74

Коэф-т Мартина

FSM:

1.40

SLVP:

3.05

Индекс Язвы

FSM:

21.51%

SLVP:

11.85%

Дневная вол-ть

FSM:

55.43%

SLVP:

42.19%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

SLVP:

-80.47%

Текущая просадка

FSM:

-36.48%

SLVP:

-29.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 41.26%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 34.49%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 4.71% против 7.25% соответственно.


FSM

С начала года

41.26%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

19.29%

1 год

26.78%

5 лет

17.51%

10 лет

4.71%

SLVP

С начала года

34.49%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

6.11%

1 год

32.03%

5 лет

8.98%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и SLVP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SLVP
Ранг риск-скорректированной доходности SLVP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSM: 0.54
SLVP: 0.86
Коэффициент Сортино FSM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSM: 1.11
SLVP: 1.43
Коэффициент Омега FSM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSM: 1.14
SLVP: 1.17
Коэффициент Кальмара FSM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSM: 0.53
SLVP: 0.74
Коэффициент Мартина FSM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSM: 1.40
SLVP: 3.05

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.86
FSM
SLVP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и SLVP

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
0.78%1.05%0.87%0.64%1.62%2.39%2.02%1.27%0.85%2.32%0.71%2.03%

Просадки

Сравнение просадок FSM и SLVP

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и SLVP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.48%
-29.01%
FSM
SLVP

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и SLVP

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) с волатильностью 19.03%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
19.03%
FSM
SLVP