Сравнение FSLEX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или IVV.
Основные характеристики
| FSLEX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.96% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 38.93% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.25% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.52% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 14.85 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.14% | 12.31% |
| Макс. просадка | -50.21% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и IVV
С начала года, FSLEX показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.52% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и IVV
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLEX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и IVV
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.35% | 0.39% | 0.69% | 0.28% | 0.87% | 0.86% | 1.00% | 0.83% | 0.71% | 3.07% | 14.89% | 0.76% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и IVV
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и IVV
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.