Сравнение FSLEX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLEX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -3.79% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.60% против 14.02% соответственно.
FSLEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.60%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и IVV
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FSLEX vs. IVV — Ранг доходности на риск
FSLEX
IVV
Сравнение FSLEX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLEX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.49 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.32 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLEX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и IVV
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.38% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и IVV
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLEX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -55.25% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.06% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -24.53% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -33.90% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -6.26% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -10.85% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.53% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и IVV
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLEX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.30% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 9.45% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 18.31% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.89% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 18.04% | +3.35% |