PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLEX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с IVV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или IVV.

Корреляция

Корреляция между FSLEX и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLEX:

0.59

IVV:

0.71

Коэф-т Сортино

FSLEX:

0.96

IVV:

1.11

Коэф-т Омега

FSLEX:

1.13

IVV:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSLEX:

0.58

IVV:

0.74

Коэф-т Мартина

FSLEX:

1.95

IVV:

2.82

Индекс Язвы

FSLEX:

7.09%

IVV:

4.88%

Дневная вол-ть

FSLEX:

24.41%

IVV:

19.59%

Макс. просадка

FSLEX:

-50.21%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FSLEX:

-2.34%

IVV:

-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.66% против 12.81% соответственно.

FSLEX

С начала года

3.91%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

4.08%

1 год

14.21%

3 года

15.41%

5 лет

16.08%

10 лет

7.66%

IVV

С начала года

1.86%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.92%

5 лет

16.67%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FSLEX и IVV

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLEX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLEX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLEX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и IVV

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IVV в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.41%0.39%0.69%0.28%0.87%0.86%1.00%0.83%0.71%3.07%14.89%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.30%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и IVV

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и IVV

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...