PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-3.79%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-12.98%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FSLEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.23%
1 год
26.76%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.60%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSLEX и FNILX

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSLEX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.83

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.28

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.04

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

5.01

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.83

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.31

Корреляция

Корреляция между FSLEX и FNILX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FNILX

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.38%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FNILX

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-33.76%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.18%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-25.40%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-9.01%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-5.47%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.54%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FNILX

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.23%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.14%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

18.26%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.22%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

20.17%

+1.22%