PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSLEX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSLEX и FNILX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.66%
9.04%
FSLEX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLEX:

1.48

FNILX:

2.13

Коэф-т Сортино

FSLEX:

2.01

FNILX:

2.84

Коэф-т Омега

FSLEX:

1.26

FNILX:

1.39

Коэф-т Кальмара

FSLEX:

2.04

FNILX:

3.15

Коэф-т Мартина

FSLEX:

9.38

FNILX:

13.80

Индекс Язвы

FSLEX:

2.62%

FNILX:

1.97%

Дневная вол-ть

FSLEX:

16.60%

FNILX:

12.77%

Макс. просадка

FSLEX:

-50.21%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

FSLEX:

-4.34%

FNILX:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 25.28%.


FSLEX

С начала года

21.84%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.00%

1 год

22.77%

5 лет

12.48%

10 лет

10.93%

FNILX

С начала года

25.28%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

8.70%

1 год

25.91%

5 лет

14.69%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSLEX и FNILX

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.


FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
График комиссии FSLEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSLEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSLEX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.482.13
Коэффициент Сортино FSLEX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.012.84
Коэффициент Омега FSLEX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.39
Коэффициент Кальмара FSLEX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.043.15
Коэффициент Мартина FSLEX, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.3813.80
FSLEX
FNILX

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
2.13
FSLEX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FNILX

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что сопоставимо с доходностью FNILX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
0.02%0.39%0.69%0.28%0.87%0.86%1.00%0.83%0.71%3.07%14.89%0.76%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
0.02%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FNILX

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.34%
-3.70%
FSLEX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FNILX

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.46%
4.08%
FSLEX
FNILX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab