PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLD с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLD с FTHRX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF (FSLD) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FSLD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLD или FTHRX.

Корреляция

Корреляция между FSLD и FTHRX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FSLD и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF (FSLD) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.96%
9.20%
FSLD
FTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLD:

2.68

FTHRX:

2.10

Коэф-т Сортино

FSLD:

4.11

FTHRX:

3.35

Коэф-т Омега

FSLD:

1.60

FTHRX:

1.41

Коэф-т Кальмара

FSLD:

9.70

FTHRX:

0.97

Коэф-т Мартина

FSLD:

35.13

FTHRX:

6.76

Индекс Язвы

FSLD:

0.15%

FTHRX:

1.09%

Дневная вол-ть

FSLD:

2.00%

FTHRX:

3.50%

Макс. просадка

FSLD:

-0.55%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

FSLD:

-0.03%

FTHRX:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSLD показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью 2.47%.

FSLD

С начала года

1.34%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

2.19%

1 год

5.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.37%

5 лет

0.61%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSLD и FTHRX

FSLD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%
FSLD
Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF
График комиссии FSLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSLD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLD и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLD
Ранг риск-скорректированной доходности FSLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLD c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF (FSLD) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSLD, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSLD: 2.66
FTHRX: 2.10
Коэффициент Сортино FSLD, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSLD: 4.08
FTHRX: 3.35
Коэффициент Омега FSLD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FSLD: 1.60
FTHRX: 1.41
Коэффициент Кальмара FSLD, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSLD: 9.60
FTHRX: 2.95
Коэффициент Мартина FSLD, с текущим значением в 34.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSLD: 34.50
FTHRX: 6.76

Показатель коэффициента Шарпа FSLD на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLD и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.66
2.10
FSLD
FTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLD и FTHRX

Дивидендная доходность FSLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FTHRX в 3.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLD
Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF		4.41%5.02%4.80%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FSLD и FTHRX

Максимальная просадка FSLD за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLD и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-0.49%
FSLD
FTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности FSLD и FTHRX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF (FSLD) составляет 0.68%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что FSLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68%
1.43%
FSLD
FTHRX