Сравнение FSLBX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLBX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -16.57% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 13.45% против 7.56% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -16.57%
- 6 месяцев
- -16.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.45%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLBX и FAGIX
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
FSLBX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FSLBX
FAGIX
Сравнение FSLBX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLBX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 2.05 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.84 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.33 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 13.92 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLBX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.05 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FSLBX и FAGIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и FAGIX
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.80% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и FAGIX
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLBX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -37.97% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -4.41% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -15.42% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -28.45% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -2.22% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -7.01% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 1.06% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и FAGIX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLBX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 2.86% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 4.70% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 7.05% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 6.49% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 7.79% | +15.88% |