PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLBX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLBX с FAGIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLBX или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между FSLBX и FAGIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLBX:

0.80

FAGIX:

0.89

Коэф-т Сортино

FSLBX:

1.25

FAGIX:

1.26

Коэф-т Омега

FSLBX:

1.19

FAGIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSLBX:

0.85

FAGIX:

0.86

Коэф-т Мартина

FSLBX:

2.93

FAGIX:

3.24

Индекс Язвы

FSLBX:

7.53%

FAGIX:

1.93%

Дневная вол-ть

FSLBX:

26.50%

FAGIX:

6.91%

Макс. просадка

FSLBX:

-67.49%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

FSLBX:

-11.17%

FAGIX:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 6.08% соответственно.

FSLBX

С начала года

-4.07%

1 месяц

12.96%

6 месяцев

-5.39%

1 год

21.20%

5 лет

20.49%

10 лет

9.95%

FAGIX

С начала года

-0.09%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-0.78%

1 год

6.26%

5 лет

9.15%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSLBX и FAGIX

FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLBX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLBX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLBX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и FAGIX

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FAGIX в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		0.73%0.69%1.22%1.71%0.63%1.11%1.21%1.50%1.00%1.23%2.17%1.36%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.59%5.03%5.29%11.37%6.55%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и FAGIX

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и FAGIX

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...